| Project/Area Number |
04J12163
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| Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 国内 |
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| Research Field |
Statistical science
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| Research Institution | Nagoya City University |
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Principal Investigator |
安藤 雅和 名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 特別研究員(PD)
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| Project Period (FY) |
2004 – 2006
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2006)
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| Budget Amount *help |
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2006: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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| Keywords | robust regression estimates / contamination neighborhoods / confidence interval / robust nonparametric inference / deepest regression / bootstrap / White's test / heteroskedasticity / robust_regression estimates / maximum asymptotic bias / τ-estimates / coskewness and cokurtosis / S-estimates / containation neighborhoods / nonnormality / skewness and kurtosis |
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| Research Abstract |
本年度は、金融工学・数理ファイナンスにおける金融デリバティブの連続時間モデルの場合に関する近年の研究成果を学び、ロバスト手法の適用の可能性を探ってきた。また、信用リスクに関する理論について学び、リスク評価に用いられる多変量解析法(判別分析法)においてロバスト法を適用した場合の有効性について探ってきた。これに関しては、さらに研究を進めていきたいと考える。経済・経営の諸問題に適用されている回帰法については、残差の分散不均一性を検出する際に広く用いられているWhiteの検定統計量を取り上げ、Jeong and Lee (1999)が提案したbootstrap法による検定統計量の分布が、モデルに切片を含む場合は、Efronによって提案された従来のbootstrap法によるものと等しくなることを示し、その研究成果はEconomics Lettersにて受理された。また、様々なbootstrap法を用いてWhiteの検定統計量の有効性を探る研究も行い、Communications in Statistics : Simulation and Computationに受理された。そして、母集団分布の位置母数の推定に用いられる中央値(メディアン)の信頼区間について、事前にモデル分布を仮定しないノンパラメトリックな場合においては有効でなかったためYohai and Zamar (2004)が新たにロバスト・ノンパラメトリック信頼区間を提案したのだが、それはモデル分布が対称な場合についてであった。それを非対称な場合についても有効であることを示すことができ、その成果はJournal of Statistical Planning and Inferenceに投稿し、現在reviseをおこなっている。そして、ロバスト回帰推定量の中でも近年盛んに研究されている最深回帰推定量について、実際の回帰係数の推定に用いられる計算プログラムはRousseeuwらによってFortran言語で書かれたものがあるが、それをS言語に書き換えることによって、R上で最深回帰係数の推定がおこなえるようになるとともに、計算アルゴリズムの問題点を探ることができた。
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