Project/Area Number |
07J52303
|
Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Economic statistics
|
Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
赤司 健太郎 The University of Tokyo, 大学院・経済学研究科, 特別研究員(DC2)
|
Project Period (FY) |
2007
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 2007)
|
Budget Amount *help |
¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2007: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
|
Keywords | ダイナミックパネル / 内生性 |
Research Abstract |
当該年度に実施した研究成果は、動学的及び内生的パネルモデルの推定に関する研究と、その一部を国内外での学会発表である。具体的には、内生変数を含む線形ダイナミックパネルモデルと、連続な内生変数を含むパネルロジットモデルにおける推定問題を考察し、論文としてまとめた。前者は、国友直人教授との共同研究であり、国際計量学会と日本経済学会で発表したものである。 ダイナミックパネルモデルについては近年盛んに研究が行われているところであるが、推定問題としては期間Tを大きくすると多くの操作変数が取れるということが一つの問題である。我々の研究では、一般的モデルとして内生変数をモデルに組み込んでいる点が、これまでのモデルと対比して意義のあるところと考えている。このような設定で、個別効果を取り去るフィルターを施したモデルに対しても、制限情報最尤法は通常の同時方程式モデルで示される望ましい性質を保っと予想した。操作変数が多くとも一致性などが保たれ、数値実験でも有限標本下でGMMなど推定量より好ましい結果が得られた。 内生変数を含むパネルロジットモデルについても、内生変数を含んだ点が経済モデルの実証の上で意義あるものと考えている。また、パラメトリックな質的選択パネルモデルの推定問題という視点からは、ある十分統計量を用いて個別効果に依存しないように推定を実施する手法が知られているが、この手法が適用できるクラスはロジットモデルに限られるという逆問題を解いた。
|
Report
(1 results)
Research Products
(3 results)