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Proposal of Next Generation Financial System with Market Stability and Liquidity Using Social Simulation

Research Project

Project/Area Number 15K01188
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Research Field Social systems engineering/Safety system
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

MATSUI HIROYUKI  京都大学, 経営管理大学院, 教授 (90272682)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 小野 功  東京工業大学, 情報理工学院, 准教授 (00304551)
森 直樹  大阪府立大学, 工学(系)研究科(研究院), 准教授 (90295717)
Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) KITA Hajime  京都大学, 学術メディアセンター, 教授 (20195241)
TANIGUCHI Kazuhisa  近畿大学, 経済学部, 教授 (80268242)
NAKAJIMA Yoshihiro  大阪市立大学, 大学院経済学研究科, 教授 (40336798)
Project Period (FY) 2015-04-01 – 2018-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2017: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2016: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2015: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Keywords社会シミュレーション / 人工市場 / エージェントベースドシミュレーション / システミックリスク / U-Mart / マルチエージェント
Outline of Final Research Achievements

In this research, 1)we have reproduced the High Frequency Trading finance market using the artificial market system U-Mart System Ver.4. We also built an evaluation system for conducting market simulation. 2)We developed the U-Mart toolkit that is a general-purpose market system and can analyze and evaluate the next generation financial system. 3)It has made the toolkit possible to reproduce and analyze the systemic risk crash mechanism.
However, we could not produce sufficient results for simulation experiments on the new generation of financial systems that actively utilized the U - Mart Toolkit. Therefore, we plan to continue research further in the future.

Report

(4 results)
  • 2017 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2016 Research-status Report
  • 2015 Research-status Report
  • Research Products

    (20 results)

All 2018 2017 2016 2015 Other

All Int'l Joint Research (2 results) Presentation (15 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 1 results) Book (1 results) Remarks (2 results)

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      平成28年度 計測自動制御学会関西支部・システム制御情報学会 若手研究発表会
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      電気学会C部門大会
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      神戸大学 六甲台第2キャンパス
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      2016-08-31
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      第 60 回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'16)
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      京都テルサ
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      住田和也, 松本啓之亮, 森直樹
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      第 60 回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'16)
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      2016-05-25
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      渡邊順一朗,三浦秀之,森直樹,松本啓之亮
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      大阪大学吹田キャンパス 銀杏会館(大阪府吹田市山田丘2-2)
    • Year and Date
      2016-01-08
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  • [Presentation] 人工株式市場分析のための標準エージェントセットに関する一考察2015

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      住田和也, 松本啓之亮, 森直樹
    • Organizer
      第59回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI’15)
    • Place of Presentation
      中央電気倶楽部(大阪府大阪市北区堂島浜2-1-25)
    • Year and Date
      2015-05-20
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  • [Presentation] 進化的な株式戦略獲得法へのサポートベクターマシンの導入2015

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      三浦秀之, 森直樹, 松本啓之亮
    • Organizer
      第59回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI’15)
    • Place of Presentation
      中央電気倶楽部(大阪府大阪市北区堂島浜2-1-25)
    • Year and Date
      2015-05-20
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  • [Book] Realistic Simulation of Financial Markets - Analyzing Market Behaviors by the Third Mode of Science2016

    • Author(s)
      Yoshinori Shiozawa, Hajime Kita, Isao Ono, Hiroshi Sato, Takao Terano, Naoki Mori, Yoshihiro Nakajima, Hiroyuki Matsui, Ryo Ohyama, Kazuhisa Taniguchi
    • Total Pages
      197
    • Publisher
      Springer Japan
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  • [Remarks] U-Mart研究会Webページ

    • URL

      http://www.u-mart.org/

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  • [Remarks] 発電事業者・小売電気事業者の収益の向上と安定化に貢献 電力取引入札策定支援技術を開発

    • URL

      http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2018/pdf/0214-p10.pdf

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Published: 2015-04-16   Modified: 2022-08-19  

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