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Artificial Financial Market to analyze algorithm trade and institution

Research Project

Project/Area Number 15K01195
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Research Field Social systems engineering/Safety system
Research InstitutionOsaka City University

Principal Investigator

Nakajima Yoshihiro  大阪市立大学, 大学院経済学研究科, 教授 (40336798)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 森 直樹  大阪府立大学, 工学(系)研究科(研究院), 准教授 (90295717)
Project Period (FY) 2015-04-01 – 2018-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2017: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2016: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2015: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Keywords人工市場 / 高頻度アルゴリズム取引 / 人工知能 / 機械学習 / 深層学習 / ABM / HFT / ディープラーニング / アルゴリズム取引 / 高頻度トレード / 東証Arrows
Outline of Final Research Achievements

We develop analytical tools of order flow and compare between data of 2007 and 2012. Because TSE Arrowhead started 2010, we can find effects of HFT. At the first step, we count the number of events (including market orders, limit orders and cancel). The number of event increase 5 times from 2007 to 2012, but half of brands decrease the number of events. On the other hand, 22% of the brands increase more than ten times. It suggests that HFT trades mainly in a part of market. Next, We try to use Machine Learning especially Deep learning to apply market analysis. We developed four kinds of models, and observe their profit. Then we find there is no strongest model in these four models.

Report

(4 results)
  • 2017 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2016 Research-status Report
  • 2015 Research-status Report

Research Products

(18 results)

All 2017 2016 2015

All Journal Article Presentation Book

  • [Journal Article] Ecosystem engineering as an energy transfer process: a simple agent-based model2017

    • Author(s)
      Romic Ivan、Nakajima Yoshihiro
    • Journal Title

      Theoretical Ecology

      Volume: 10 Pages: 1-13

    • DOI

      10.1007/s12080-017-0357-9

    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] Application of Machine Learning to the Stock Price Forecasting Problem2017

    • Author(s)
      K. Koshida, N. Mori, K. Matsumoto, and Y. Nakajima
    • Organizer
      6th Asian Conference on Information Systems
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] U-Mart Toolkit: 人工先物市場から汎用市場シミュレータへ2017

    • Author(s)
      小野功、森直樹、中島義裕
    • Organizer
      第14回計測自動制御学会社会システム工学部会研究会
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] 注文駆動型市場上のシステミック・リスク・シミュレーション2017

    • Author(s)
      中島義裕、小野功、森直樹
    • Organizer
      第14回計測自動制御学会社会システム工学部会研究会
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] 深層強化学習を用いた株式取引エージェントの進化2017

    • Author(s)
      渡邊順一朗,森大典,森直樹,松本啓之亮
    • Organizer
      電気学会 電子・情報・システム部門大会
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] LSTMを用いた株価変動予測手法の提案2017

    • Author(s)
      越田恭平,森直樹,松本啓之亮
    • Organizer
      電気学会 電子・情報・システム部門大会
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] 機械学習を用いた株価の変動予測における有効な指標の選別2017

    • Author(s)
      越田恭平, 森直樹, 松本啓之亮
    • Organizer
      計測自動制御学会関西支部・システム制御情報学会 若手研究発表会
    • Place of Presentation
      大阪府吹田市 大阪大学
    • Related Report
      2016 Research-status Report
  • [Presentation] 遺伝的プログラミングを用いたデイトレード戦略獲得手法の拡張2017

    • Author(s)
      渡邊順一朗, 森大典, 森直樹, 松本啓之亮
    • Organizer
      計測自動制御学会関西支部・システム制御情報学会 若手研究発表会
    • Place of Presentation
      大阪府吹田市 大阪大学
    • Related Report
      2016 Research-status Report
  • [Presentation] 株式市場における人工市場と現実市場の類似度 指標についての考察2016

    • Author(s)
      住田和也, 松本啓之亮, 森直樹
    • Organizer
      電気学会C部門大会
    • Place of Presentation
      兵庫県神戸市 神戸大学
    • Year and Date
      2016-08-31
    • Related Report
      2016 Research-status Report
  • [Presentation] 遺伝的プログラミングを導入した株式取引エー ジェントの応用2016

    • Author(s)
      渡邊順一朗,森直樹,松本啓之亮
    • Organizer
      電気学会C部門大会
    • Place of Presentation
      兵庫県神戸市 神戸大学
    • Year and Date
      2016-08-31
    • Related Report
      2016 Research-status Report
  • [Presentation] デイトレード戦略獲得のための遺伝的プログラミングの応用2016

    • Author(s)
      渡邊順一朗, 三浦秀之, 森直樹, 松本啓之亮
    • Organizer
      第 60 回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'16)
    • Place of Presentation
      京都府京都市 京都テルサ
    • Year and Date
      2016-05-25
    • Related Report
      2016 Research-status Report
  • [Presentation] 株価データの解析におけるDeepLearningの導入2016

    • Author(s)
      住田和也, 松本啓之亮, 森直樹
    • Organizer
      第 60 回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'16)
    • Place of Presentation
      京都府京都市 京都テルサ
    • Year and Date
      2016-05-25
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      2016 Research-status Report
  • [Presentation] 証券市場におけるアルゴリズム取引の影響2016

    • Author(s)
      中島義裕、森直樹、住田知也
    • Organizer
      進化経済学会
    • Place of Presentation
      東京大学(東京都)
    • Year and Date
      2016-03-26
    • Related Report
      2015 Research-status Report
  • [Presentation] Ecosystem Engineering in Natural and Social Systems2016

    • Author(s)
      Ivan Romic, Yoshihiro Nakajima
    • Organizer
      JAFEE 20th Annual Meeting at UTokyo, International Conference on Socio-economic systems with ICT and Networks
    • Place of Presentation
      東京大学(東京都)
    • Year and Date
      2016-03-26
    • Related Report
      2015 Research-status Report
  • [Presentation] 人工株式市場分析のための標準エージェントセットに関する一考察2015

    • Author(s)
      住田和也, 松本啓之亮, 森直樹
    • Organizer
      第 59 回システム制御情報学会研究発表講演会
    • Place of Presentation
      中央電気倶楽部(大阪府・大阪市)
    • Year and Date
      2015-05-20
    • Related Report
      2015 Research-status Report
  • [Presentation] 進化的な株式戦略獲得法へのサポートベクターマシンの導入2015

    • Author(s)
      三浦 秀之, 森 直樹, 松本 啓之亮
    • Organizer
      第 59 回システム制御情報学会研究発表講演会
    • Place of Presentation
      中央電気倶楽部(大阪府・大阪市)
    • Year and Date
      2015-05-20
    • Related Report
      2015 Research-status Report
  • [Book] Realistic Simulation of Financial Markets, Chapter 6.2016

    • Author(s)
      Yoshihiro Nakajima
    • Total Pages
      197
    • Publisher
      Springer
    • Related Report
      2016 Research-status Report
  • [Book] Realistic Simulation of Financial Markets2016

    • Author(s)
      Ed. Hajime Kita, Chap. 4 Naoki Mori, Chap. 5 Yoshihiro Nakajima
    • Total Pages
      202
    • Publisher
      Springer
    • Related Report
      2015 Research-status Report

URL: 

Published: 2015-04-16   Modified: 2019-03-29  

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