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金融派生商品の価格情報を利用した最適ポートフォリオ構築の新手法

Research Project

Project/Area Number 17J09046
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section国内
Research Field Money/ Finance
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

高橋 聡一郎  東京大学, 東京大学大学院経済学研究科, 特別研究員(DC1)

Project Period (FY) 2017-04-26 – 2020-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2019)
Budget Amount *help
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Fiscal Year 2019: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2018: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2017: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Keywords状態空間モデル / 粒子フィルタ / 人工知能 / ファジィシステム / 資産運用 / 適応的学習 / ニューラルネットワーク / 仮想通貨 / ポートフォリオ構築 / ファジィ / 金利の期間構造モデル / 中央銀行
Outline of Annual Research Achievements

これまで研究員が進めてきた、状態空間モデルに基づく、時系列モデルのパラメータ学習や最適ポートフォリオ構築に加えて、AIモデル学習をも可能とする一般的な枠組みを提案する研究を行った。この提案手法においては、AIモデルが、状態空間モデルの枠組みの中で、動的な環境変化に対応して適応的に学習していくことが可能となった。
また、これまでの研究で用いてきたAIモデルであるfuzzy systemを、type-2 fuzzy systemと呼ばれる形に一般化した上で、上記の状態空間モデルに基づく逐次学習の枠組みを適用した。その結果、通常のfuzzy systemと比較して、type-2 fuzzy systemを逐次学習した方が、良好なパフォーマンスが得られることを、金融投資に関するシミュレーションを通して実証的に示した。

Research Progress Status

令和元年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

令和元年度が最終年度であるため、記入しない。

Report

(3 results)
  • 2019 Annual Research Report
  • 2018 Annual Research Report
  • 2017 Annual Research Report
  • Research Products

    (8 results)

All 2019 2018 2017 Other

All Journal Article (6 results) (of which Peer Reviewed: 6 results) Presentation (1 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] State?space approach to adaptive fuzzy modeling for financial investment2019

    • Author(s)
      Nakano Masafumi、Takahashi Akihiko、Takahashi Soichiro
    • Journal Title

      Applied Soft Computing

      Volume: 82 Pages: 105590-105590

    • DOI

      10.1016/j.asoc.2019.105590

    • Related Report
      2019 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Bitcoin technical trading with artificial neural network2018

    • Author(s)
      Masafumi Nakano, Akihiko Takahashi, Soichiro Takahashi
    • Journal Title

      Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

      Volume: 510 Pages: 587-609

    • Related Report
      2018 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] On the Effect of Bank of Japan’s Outright Purchase on the JGB Yield Curve2018

    • Author(s)
      Nakano Masafumi、Takahashi Akihiko、Takahashi Soichiro、Tokioka Takami
    • Journal Title

      Asia-Pacific Financial Markets

      Volume: 25 Issue: 1 Pages: 47-70

    • DOI

      10.1007/s10690-018-9238-5

    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Generalized exponential moving average (EMA) model with particle filtering and anomaly detection2017

    • Author(s)
      Nakano Masafumi、Takahashi Akihiko、Takahashi Soichiro
    • Journal Title

      Expert Systems with Applications

      Volume: 73 Pages: 187-200

    • DOI

      10.1016/j.eswa.2016.12.034

    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Creating investment scheme with state space modeling2017

    • Author(s)
      Nakano Masafumi、Takahashi Akihiko、Takahashi Soichiro
    • Journal Title

      Expert Systems with Applications

      Volume: 81 Pages: 53-66

    • DOI

      10.1016/j.eswa.2017.03.045

    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Fuzzy logic-based portfolio selection with particle filtering and anomaly detection2017

    • Author(s)
      Nakano Masafumi、Takahashi Akihiko、Takahashi Soichiro
    • Journal Title

      Knowledge-based systems

      Volume: 131 Pages: 113-124

    • DOI

      10.1016/j.knosys.2017.06.006

    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Robust Technical Trading with Fuzzy Knowledge-Based Systems2017

    • Author(s)
      高橋聡一郎
    • Organizer
      SoMeT2017
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Remarks] 東京大学金融教育研究センター

    • URL

      https://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/research/

    • Related Report
      2017 Annual Research Report

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Published: 2017-05-25   Modified: 2024-03-26  

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