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金融パニックシミュレーション実験-妥当なミクロ金融政策の構築-

Research Project

Project/Area Number 19653027
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Economic policy
Research InstitutionKansai University

Principal Investigator

鵜飼 康東  Kansai University, 総合情報学部, 教授 (70098101)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 長岡 壽男  関西大学, 付置研究所, 研究員 (90411503)
竹村 敏彦  関西大学, 付置研究所, 助教 (00411504)
峰滝 和典  関西大学, 付置研究所, 研究員 (60535839)
高橋 洋一  東洋大学, 経済学部, 教授 (40425062)
Project Period (FY) 2007 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2009: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2008: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywords金融パニック / 政策シミュレーション / マルチエージェントシミュレーション / 金融政策 / グリッドコンピユーティング
Research Abstract

本研究の目的は、第一にマルチエージェント・シミュレーションの手法を用いて、いかなる社会的および個人的条件の下で、金融パニックが発生するかを解明することである。第二に、社会シミュレーションの関数系のパラメータを確定して、金融パニックを回避するための妥当なミクロ金融政策の支援ツールを開発することである。なお、金融パニックは、本研究では、預貯金の取り付け騒ぎ、金融機関の連鎖倒産、金融資産価格の暴落をもたらす経済状況と定義される。シミュレーションに入力するデータとして、ウェブ調査により収集した個票データを用いる。
平成21年度には、鵜飼が、平成20年度に設計した金融パニックシミュレーションを二つの英文査読誌に投稿して採択された。レフェリーに高い評価を受けた点は預金者行動に地域的特性が強いということを新たに発見した点である。さらに、韓国慶北国立大學校情報科学部、中国復旦大学社会主義市場経済研究所および上海社会科学院において当該論文の報告を行った。最も重要なコメントは、銀行信用度が預金者行動に大きな影響を与えているという韓国の研究者の指摘であり、第二の重要なコメントは、マルチエージェント・シミュレーションにこだわらず、遺伝的アルゴリズムなどの他の社会シミュレーションツールも有効ではないかという中国の研究者の指摘であった。
竹村と峰滝は、シミュレーションツールをコンピューターネットワークに実装するツールを開発してハワイにおける国際会議で報告した。長岡は、平成20年度の「金融機関における取り付け騒ぎの事例研究」の英語版をトルコにおける国際会議で報告した。いずれの国際会議もツールの現実妥当性を強める上で非常に有益であった。竹村は、データの統計的分析結果を英文査読誌に投稿して採択された。レフェリーに高い評価を受けた点は預金者行動の心理的特性パラメータを推計したことである。

Report

(3 results)
  • 2009 Annual Research Report
  • 2008 Annual Research Report
  • 2007 Annual Research Report
  • Research Products

    (36 results)

All 2010 2009 2008 2007 Other

All Journal Article (22 results) (of which Peer Reviewed: 7 results) Presentation (11 results) Book (2 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Modelling Deposit Outflow in Financial Crises : Application to Branch Management and Customer Relationship Management2010

    • Author(s)
      Yada, K., Washio, T., Ukai Y., Nagaoka, H.
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      International Journal of Advanced Intelligence Paradigms 2010 Vol.2

      Pages: 254-270

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      竹村敏彦・神津多可思・小林哲郎
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      RCSSディスカッションペーパーシリーズ 103号

      Pages: 1-23

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      Yada, K., Washio, T., Ukai Y., Nagaoka, H.
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      The 2009 Hawaii International Conference on Social Sciences Conference Proceedings

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      竹村敏彦, 神津多可思
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      Katsutoshi Yada, Takashi Washio, Yasuharu Ukai
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      Pages: 107-110

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    • Author(s)
      T.Washio, , K.Yada, Y.Ukai, H.Nagaoka
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      情報経営(第54回全国大会予稿集)

      Pages: 141-144

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      Pages: 1-8

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  • [Presentation] Case Studies of Bank Run in Financial Institutions : Suggestion from the Viewpoint of Risk Management2009

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    • Organizer
      The 2nd International Conference on Social Science
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      Dokuz Eylul University(Izmir, Turkey)
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      2009 Far East and South Asia Meeting of the Econometric Society
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      University of Tokyo(Tokyo, Japan)
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      The 2009 Hawaii International Conference on Social Sciences
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      Waikiki Beach Marriott Resort & Spa(Honolulu, Hawaii, USA)
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      Waikiki Beach Marriott Resort & Spa(Honolulu, Hawaii, USA)
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  • [Remarks]

    • URL

      http://www.rcss.kansai-u.ac.jp/DPS/DPS.html

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URL: 

Published: 2007-04-01   Modified: 2016-04-21  

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