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Theoretical and Empirical Studies on Pricing Real Assets with Characteristics

Research Project

Project/Area Number 19710128
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Social systems engineering/Safety system
Research InstitutionChuo University

Principal Investigator

ISHIJIMA Hiroshi  Chuo University, 国際会計研究科, 准教授 (20317308)

Project Period (FY) 2007 – 2008
Project Status Completed (Fiscal Year 2008)
Budget Amount *help
¥3,590,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2008: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Keywordsファイナンス / 価格とリスクの評価 / 属性を有する資産 / 不動産 / 効用最大化 / レジーム・スイッチング / 実証・理論研究
Research Abstract

本研究においては、従来のファイナンス理論が研究対象とする金融資産のみならず、不動産などの「属性を有する資産」に関して、以下の研究:
・属性を有する資産の価格とリスクの評価方法に関する理論・実証研究
・属性に関する選好と市場レジームのスイッチングを考慮した上記研究の拡張
を行ない、ファイナンス理論の扱える領域を拡大することに貢献した。

Report

(3 results)
  • 2008 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2007 Annual Research Report
  • Research Products

    (24 results)

All 2009 2008 2007 Other

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results) Presentation (14 results) Book (4 results) Remarks (3 results)

  • [Journal Article] レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル2009

    • Author(s)
      石島博, 谷山智彦, 松島純之介
    • Journal Title

      ジャフィー・ジャーナル

      Pages: 152-178

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  • [Journal Article] レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル2009

    • Author(s)
      石島博, 谷山智彦, 松島純之介
    • Journal Title

      ジャフイー・ジャーナル

      Pages: 152-178

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      2008 Annual Research Report
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  • [Journal Article] 我が国の株式市場における風見鶏効果2008

    • Author(s)
      石島博, 吉田晴香, 松島純之介
    • Journal Title

      ジャフィー・ジャーナル

      Pages: 236-260

    • Related Report
      2008 Final Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Regime Switching Factor Analysis and its Application2008

    • Author(s)
      Ishijima, H. and J. Matsushima
    • Organizer
      Quantitative Methods in Finance 2008 Conference
    • Place of Presentation
      Amora Hotel Sydney
    • Year and Date
      2008-12-19
    • Related Report
      2008 Final Research Report
  • [Presentation] Regime Switching Factor Analysis and its Application2008

    • Author(s)
      Ishijima, H. and J. Matsushima
    • Organizer
      Quantitative Methods in Finance 2008 Conference
    • Place of Presentation
      Amora Hotel in Sydney (University of Technology, Sydnev)
    • Year and Date
      2008-12-19
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      2008 Annual Research Report
  • [Presentation] レジーム・スイッチング因子分析とその応用2008

    • Author(s)
      石島博, 松島純之介
    • Organizer
      中之島ワークショップ 「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2008」
    • Place of Presentation
      大阪大学金融・保険教育研究センター(CSFI)
    • Year and Date
      2008-12-07
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      2008 Final Research Report
  • [Presentation] レジーム・スイッチング因子分析とその応用2008

    • Author(s)
      石島博, 松島純之介
    • Organizer
      中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2008」
    • Place of Presentation
      大阪大学金融・保険教育研究センター(CSFI)
    • Year and Date
      2008-12-07
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      2008 Annual Research Report
  • [Presentation] レジーム・スイッチング因子分析とその応用2008

    • Author(s)
      石島博, 松島純之介
    • Organizer
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2008夏季大会(大会予稿集 pp. 253-272)
    • Place of Presentation
      成城大学
    • Year and Date
      2008-08-02
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  • [Presentation] レジーム・スイッチング因子分析とその応用2008

    • Author(s)
      石島博, 松島純之介
    • Organizer
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2008夏季大会
    • Place of Presentation
      成城大学
    • Year and Date
      2008-08-02
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  • [Presentation] 属性を有する資産と金融資産の価値評価2007

    • Author(s)
      石島博, 前田章
    • Organizer
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2007冬季大会, 大会予稿集 pp. 51-66
    • Place of Presentation
      中央大学
    • Year and Date
      2007-12-21
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  • [Presentation] 属性を有する資産と金融資産の価値評価2007

    • Author(s)
      石島博, 前田章
    • Organizer
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 2007冬季大会(予稿集pp.51-66)
    • Place of Presentation
      中央大学
    • Year and Date
      2007-12-21
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  • [Presentation] J-REIT 5年間のリスクプレミアム:レジーム・スイッチング資産価格評価モデルによる分析2007

    • Author(s)
      石島博, 松島純之介
    • Organizer
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2007夏季大会, 大会予稿集 pp. 83-104
    • Place of Presentation
      明治大学
    • Year and Date
      2007-08-02
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  • [Presentation] J-RETT5年間のリスクプレミアム:レジーム・スイッチング資産価格評価モデルによる分析2007

    • Author(s)
      石島博, 松島純之介
    • Organizer
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 2007 夏季大会(予稿集pp.83-122)
    • Place of Presentation
      明治大学
    • Year and Date
      2007-08-02
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  • [Presentation] 属性を有する資産の価値評価2007

    • Author(s)
      石島博, 前田章
    • Organizer
      日本ファイナンス学会第15回大会予稿集, pp. 453-462
    • Place of Presentation
      慶應義塾大学
    • Year and Date
      2007-06-17
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      2008 Final Research Report
  • [Presentation] 属性を有する資産の価値評価2007

    • Author(s)
      石島博, 前田章
    • Organizer
      日本ファイナンス学会第15回大会(予稿集pp.453-462)
    • Place of Presentation
      慶應義塾大学
    • Year and Date
      2007-06-17
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      2007 Annual Research Report
  • [Presentation] A Pricing Theory for Real Assets with Characteristics2007

    • Author(s)
      Ishijima, H. and A. Maeda
    • Organizer
      Quantitative Methods in Finance 2007 Conference
    • Place of Presentation
      Amora Hotel Sydney
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  • [Presentation] A Pricing Theory for Real Assets with Characteristics2007

    • Author(s)
      Ishijima, H.・A., Maeda
    • Organizer
      Quantitative Methods in Finance 2007 Conference
    • Place of Presentation
      Amora Hotel Jamison Sydney
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      2007 Annual Research Report
  • [Book] バリュエーション・マップ 企業価値評価の科学と演習2008

    • Author(s)
      石島博
    • Total Pages
      304
    • Publisher
      東洋経済新報社
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      2008 Final Research Report
  • [Book] バリュエーション・マップ企業価値評価の科学と演習2008

    • Author(s)
      石島博
    • Total Pages
      304
    • Publisher
      東洋経済新報社
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      2008 Annual Research Report
  • [Book] レジーム・スイッチング不動産価格評価モデルタイトル(ジャティー・ジャーナル)2008

    • Author(s)
      石島博, 谷山智彦, 松島純之介
    • Publisher
      朝倉書店(掲載決定済)
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      2007 Annual Research Report
  • [Book] 我が国の株式市場における風見鶏効果非流動性資産の価格付けとリアルオプション(ジャフィー・ジャーナル)2008

    • Author(s)
      石島博, 吉田晴香, 松島純之介
    • Publisher
      朝倉書店
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  • [Remarks] 研究代表者ホームページ

    • URL

      http://www.ilabfe.jp

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  • [Remarks]

    • URL

      http://www.ilabfe.jp

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  • [Remarks]

    • URL

      http://www.ilabfe.jp

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Published: 2007-04-01   Modified: 2016-04-21  

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