経済時系列の逐次統計解析とその応用～金融バブルの検出
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19K21691
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
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| Review Section |
Medium-sized Section 7:Economics, business administration, and related fields
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| Research Institution | Kyoto University |
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Principal Investigator |
西山 慶彦 京都大学, 経済研究所, 教授 (30283378)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
人見 光太郎 京都工芸繊維大学, 基盤科学系, 教授 (00283680)
永井 圭二 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50311866)
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| Project Period (FY) |
2019-06-28 – 2023-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2021)
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| Budget Amount *help |
¥6,370,000 (Direct Cost: ¥4,900,000、Indirect Cost: ¥1,470,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2020: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Fiscal Year 2019: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
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| Keywords | 逐次解析 / 単位根検定 / 臨界性検定 / criticality test / 自己回帰モデル / 分枝過程 / 時系列モデル |
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| Outline of Research at the Start |
本研究は、経済時系列分析に逐次解析法を取り入れた統計解析法を構築することである。それにより、例えば金融バブルの発生を早期に検出する方法を確立することが可能になる。データ収集をやめる時点を停止時といい、本研究では自己回帰モデルについて、データの情報の量的指標であるフィッシャー情報量が一定水準Cに達した時点でサンプリングを止める停止時を考える。漸近論ではそのCを大きくする枠組みで、推定問題、単位根検定問題を取り扱い、それらの推定量や検定統計量と停止時の同時分布を導出する。検定問題では、帰無分布のみならず対立分布も導出する。応用例として、金融市場におけるバブルの早期検出が考えられる。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究では時系列の単位根過程と爆発的な過程，分枝過程の臨界的と優臨界的な状況のような非定常過程のように，Fisher情報量(条件付きFisher情報量)の極限にランダムネスが残る場合，統計学において，非エルゴ―ド的な確率過程と呼ぶ。2021年度日本経済学会秋季大会の「バブルと感染爆発 － 非エルゴード的時系列の検出」という企画セッションを立て，3つの報告でバブルや感染爆発といった非エルゴード的な状態が起こりうる時系列が観測されるときの計量経済学的手法について議論した。
特に、経済時系列モデルとしてよく用いられる自己回帰モデルと疫学で個体数の記述に用いられるGalton-Watson分枝過程における統計的逐次検定の理論研究を行った。前者では，観測されたFisher情報に基づく停止時間を用いた逐次サンプリング方式における次数pの自己回帰過程に対する単位根検定、後者では同様の枠組みの下で基本再生産数に関する臨界性の検定問題を扱った。 それぞれについて、検定統計量と停止時間の同時極限を導出し，DDSブラウン運動によって駆動されるBessel過程を用いて特徴づけられた。また，帰無仮説と局所対立仮説の下で、極限での同時ラプラス変換と同時密度関数を求めた。
AR(p)モデルの逐次単位根検定の論文は学術誌「Advances in Econometrics: Essays in Honor of Joon Y. Park」にアクセプトされた。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
論文投稿に向けての作業が少し遅れているが、それ以外は順調である。
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| Strategy for Future Research Activity |
理論面ではほぼ完成しており、数値計算その他、細かい点を確認して論文として完成させ、国際学術誌に投稿予定である。
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Report
(3 results)
Research Products
(18 results)
