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Risk management system for losses caused by trading electricity in whole sale market using weather derivatives

Research Project

Project/Area Number 19K22024
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Medium-sized Section 25:Social systems engineering, safety engineering, disaster prevention engineering, and related fields
Research InstitutionUniversity of Tsukuba

Principal Investigator

山田 雄二  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (50344859)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 倉橋 節也  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (40431663)
牧本 直樹  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90242263)
Project Period (FY) 2019-06-28 – 2022-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2019)
Budget Amount *help
¥6,500,000 (Direct Cost: ¥5,000,000、Indirect Cost: ¥1,500,000)
Fiscal Year 2021: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2020: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Keywordsファイナンス / 天候デリバティブ / 電力市場 / シミュレーション / 実証
Outline of Research at the Start

本研究は,気象条件によって変動が激しい風力や太陽光等再生可能エネルギー発電電力を,卸電力取引所において円滑に取引するための新たな損失リスクマネジメントツールとして,気象予測誤差デリバティブを活用する市場設計の枠組みと汎用化のための市場取引実行可能性を検証するものである.特に,連続的に更新される気象予測値を参照する先物の動的取引により,任意の支払関数構造をもつ気象予測誤差デリバティブが設計可能であることを示した上で,気象予測誤差デリバティブのための理論構築と数値予報データ利用の検討,モデル検証と実データに基づく実証,および模擬市場取引計算システムの設計とエージェントシミュレーションを実施する.

URL: 

Published: 2019-07-04   Modified: 2019-08-19  

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