Theory and applications of performance measures
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22K01586
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
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| Section | 一般 |
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| Review Section |
Basic Section 07060:Money and finance-related
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| Research Institution | Nagoya University of Commerce & Business |
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Principal Investigator |
程島 次郎 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (30181514)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山分 俊幸 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (40434592)
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| Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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| Budget Amount *help |
¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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| Keywords | Performance measure / 期待効用最大化 / 計量ファイナンス / 計量経済学 / 実証研究 / 理論研究 / 統計学 / Aumann-Serrano index / Foster-Hart index / 確率過程 / シミュレーション |
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| Outline of Research at the Start |
Aumann and Serrano (2008)とFoster and Hart (2009)で提案されたrisk measuresに基づいた
performance measuresとは、これらのrisk measuresの逆数として定義され、Kadan and Liu
(2014)が最初に考えた。本研究は、これらのperformance measuresに関する、（１）staticな問題の深堀、（２）DGP(data-generating process)に時系列構造を持っている場合の展開、（３）新たな実証研究、を行う。
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| Outline of Annual Research Achievements |
以下の論文、Jiro Hodoshima. 2024. The Aumann-Serrano performance index of DOW 30 components and Dow Jones Industrial Average before and after the global financial crisis. Far East Journal of Theoretical Statistics 68, No.1, 53-79.
を出版した。
以下の論文、Toshiyuki Yamawake, Joseph Sheely, Roberto Serrano, Jiro Hodoshima. 2023. Comparative Performance of Cryptocurrencies through the Aumann and Serrano Economic Index of Riskiness. を２０２３年９月５日の統計関連学会連合大会で報告した。
また、上記の論文を専門雑誌に投稿して、改定するように指示を受けたため、共同研究者と改定作業を行った。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
１つの論文を出版した。また、現在進行中の研究を、学会で発表した。また、その現在進行中の研究を論文にまとめて、専門雑誌に投稿して、改定するよう指示を受けたので。また、来年度に向けての研究計画もできているので。
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| Strategy for Future Research Activity |
昨年度に改定作業を行っていた研究を終了して、論文の改定作業を終了すること。その研究で、標本期間を変えて、結果を出して、可能なら新しい論文とする。
統計学のInfluence functionのアプローチをパフォーマンス尺度に応用して、新しい見方を提供する。
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Report
(2 results)
Research Products
(8 results)
