| Project/Area Number |
23K01342
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
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| Section | 一般 |
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| Review Section |
Basic Section 07030:Economic statistics-related
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| Research Institution | Hiroshima University of Economics |
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Principal Investigator |
前川 功一 広島経済大学, 未登録, 名誉教授 (20033748)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
早川 和彦 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (00508161)
中西 正 北海道大学, 経済学研究院, 助教 (30967203)
塩路 悦朗 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (50301180)
森田 裕史 東京工業大学, 工学院, 准教授 (70732759)
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| Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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| Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
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| Keywords | 周期混合時系列データ / 動学的パネルでエータ / 多国間経済波及効果 / 疑似最尤推定法 / モンテカルロ実験 |
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| Outline of Research at the Start |
経済時系列データには、種々の異なる周期を持つ系列が存在する。伝統的計量経済学的モデル分析では、データの周期を揃えて分析が行われてきたが、近年、異なる周期を持つデータを一つのモデルに組み込んだ周期混合データ分析（MIDAS)と呼ばれる分析方法の使用が増しつつある。この方法は形式的には多変量回帰分析に包摂されるといえるが、そこには経済時系列固有の問題が内包されているため、MIDASの利用に際しては、推定の偏り、効率などには注意すべき多くの問題がある。本研究課題は、これらの問題を理論的、実証的に検証し、信頼の高い、また利用しやすい推定法を提案し、それらの結果に基づく精度の高い実証分析を提示する。
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