| Project/Area Number |
23K26326
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| Project/Area Number (Other) |
23H01632 (2023)
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Allocation Type | Multi-year Fund (2024)
Single-year Grants (2023) |
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| Section | 一般 |
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| Review Section |
Basic Section 25010:Social systems engineering-related
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| Research Institution | Hokkaido University |
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Principal Investigator |
鈴木 輝好 北海道大学, 経済学研究院, 教授 (90360891)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
石井 利昌 北海道大学, 経済学研究院, 教授 (30324487)
宮田 亮 琉球大学, 国際地域創造学部, 准教授 (30336383)
西出 勝正 早稲田大学, 商学学術院(経営管理研究科), 教授 (40410683)
施 建明 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 教授 (70287465)
八木 恭子 東京都立大学, 経営学研究科, 准教授 (80451847)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2028-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥18,200,000 (Direct Cost: ¥14,000,000、Indirect Cost: ¥4,200,000)
Fiscal Year 2027: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2026: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2025: ¥3,770,000 (Direct Cost: ¥2,900,000、Indirect Cost: ¥870,000)
Fiscal Year 2024: ¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
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| Keywords | システミックリスク / 金融システム / ファイナンス |
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| Outline of Research at the Start |
経済が危機的状況になった際に実施される銀行への公的資金配分は，我が国をはじめとして世界各国で行われている．一方，我が国には，この事後的な資金配分とは別に，予防的な金注入制度がある．危機的状況が予見される段階で，銀行自らが要請し実行される．この制度の目的は金融ネットワークの安定化であると同時に，国際決済銀行による自己資本比率規制（BIS規制）への対応措置でもある．本研究では，過去の金融危機における最大の要因，すなわち信用リスクの連鎖性を考慮し，金融システムの安定化に関する研究を進める．重要なポイントは，かねてより議論の対象となっている貸し渋りの抑制である．
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| Outline of Annual Research Achievements |
Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2025, February 19 - 23 を東京都立大学，オペレーションズリサーチ学会北海道支部と共催で開催した．
研究協力者である3名の外国人を含めた，10人の招待外国人（Konstantin Borovkov: The University of Melbourne, Juri Hinz: National Australian Bank, Yuri Kabanov: Universite de Franche-Comte, Nino Kordzakhia: Macquarie University, Vincent Liang: The University of Melbourne, Alexander Novikov: University of Technology, Sydney, Kyunghyun Park: Nanyang Technological University, Yong Hyun Shin: Sookmyung Women's University, Kazutoshi Yamazaki: University of Queensland, Mikhail Zhitlukhin: Steklov Mathematical Institute）の発表の他，国内からは20件の発表があった．そこで，Systemic Risk に関する，共同研究の発表を行った．
同様に，APU-TMU Joint International Workshop on Quantitative Finance においても研究成果を発表した．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
クレジットデフォルトスワップ契約を考慮した，システミックリスクのモデリングに時間を要しており，やや遅れている．
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| Strategy for Future Research Activity |
クレジットデフォルトスワップ契約を考慮した，システミックリスクの研究については，2025年度前半に終了する予定である．その後，景気変動・プロシクリカリティに関する拡張を進める
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