| 研究課題/領域番号 |
01301075
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| 研究種目 |
総合研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
国友 直人 東京大学, 経済学部, 助教授 (10153313)
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| 研究分担者 |
佃 良彦 東北大学, 経済学部, 教授 (10091836)
和合 肇 富山大学, 経済学部, 教授 (00091934)
斯波 恒正 (斬波 恒正) 筑波大学, 社会工学系, 助教授 (90187386)
森棟 公夫 京都大学, 経済研究所, 教授 (20109078)
山本 拓 筑波大学, 社会工学系, 教授 (50104716)
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| 研究期間 (年度) |
1989 – 1990
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| 研究課題ステータス |
完了 (1990年度)
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| 配分額 *注記 |
4,900千円 (直接経費: 4,900千円)
1990年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1989年度: 2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
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| キーワード | 金融市場 / 計量分析 / 日本経済 / ファイナンス / 時系列分析 / 株式収益率 / 因子モデル / カルマン・フィルタ- / 確率過程 / 時系列 / 非定常性 / 非正規性 |
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| 研究概要 |
プロジェクトの期間中、平成2年1月と平成3年1月に京都大学と東北大学においてそれぞれ1度づつ研究テ-マのもとに研究分担者以外の関連した計量経済学研究所を多数招き、コンファレンスを開催した。これらコンアァレンスの内容について詳しくは報告書に掲載したプログラムを参照されたい。コンファレンスでは研究テ-マに関連した論文が多数報告され、共通の研究テ-マ及びそれぞれの報告論文の内容を巡って活発に意見交換がなされた。コンファレンスの報告・討論を通じて研究テ-マのより堀り下げた研究に結びついたように思われる。また、プロジェクト参加メンバ-の中で国友直人・田中勝人・和合肇・斯波恒正の各氏は1990年8月にスペインのバルセロナで開催された計量経済学会世界大会に東加しそれぞれの論文を報告する機会があッた。折しも。計量経済学会世界大会の一つの主な話題が金融市場の計量分析を巡る諸問題であったので我々のプロジェクトと問題関心が共通することが多く、我々の研究テ-マについて各国の研究者との有益な意見交換を行う場となった。
この研究プロジェクトの当初の主な目的の一つは計量経済の理論分析と日本を中心とする実証分析に携わり、多くの成果を挙げている日本の主な計量経済学の専門家が金融市場の計量分析を共通テ-マとして意見を交換しあい、これまで必ずしも十分でなかった金融市場に関する計量理論と実証分析の研究をより豊かにする事にあった。その意味では報告書に挙げた著書・論文リスト・学会報告リストによっても判るように多くの研究成果があったと言えよう。
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