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経済時系列モデルに関する統計的推測の理論と応用

研究課題

研究課題/領域番号 03630015
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 経済統計学
研究機関広島大学

研究代表者

前川 功一  広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)

研究分担者 藤越 康祝  広島大学, 理学部, 教授 (40033849)
小滝 光博  広島大学, 経済学部, 助教授 (00194564)
高林 喜久生  広島大学, 経済学部, 助教授 (10226912)
北岡 孝義  広島大学, 経済学部, 教授 (60116572)
研究期間 (年度) 1991 – 1993
研究課題ステータス 完了 (1993年度)
配分額 *注記
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1993年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1992年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1991年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード単位根の検定 / Cointegration / 非定常時系列 / 漸近展開 / 非線型回帰モデル / 財政政策 / 金融政策 / マクロモデル / co-integration / 成長曲線 / IS-LMモデル / マクロ経済モデル / 非線型回帰 / co-integration(共和分) / unit root(単位根) / error correction / マクロ計量モデル / 政府支出 / 自己回帰モデル / Coーintegration(共和分) / unitroot(単位根) / 政府支出乗数
研究概要

交付申請に際し掲げた研究目的項目ごとに実績の概要を述べる。()内はその項目の主たる担当者である。
1.非定常時系列に関する統計的推測。
(1)単位根、Co-integrationを持つモデルの推定と検定(前川、小滝)。単位根の検定としてダービン・ワトソン検定とPrewhitened Unit Root Testという2つの方法を提案した。
(2)反転可能でない時系列モデルに対する推定問題(小滝)。Co-integrationモデルに於ける階差操作の影響を分析した。さらに非整数(d)階差取った場合の反転可能についても新たな知見を得た。
(3)説明変数の1つがランダムウォークに従う時系列モデルの推定(前川)。このようなモデルに対する最少2乗推定への非定常性の影響を明らかにし、バイアス除去するための2段階推定法を提案した。
(4)日本の金融・財政時系列の非定常性について(北岡、高林、前川)。現時点ではこの研究に必要なデータのデータベース化を終え、日次株価データの中にある種の非定常的な変動を検出しつつある。
2.金融・財政のマクロ経済時系列分析
(5)日本の金融・財政のマクロモデルの構築とその特性(北岡、高林)。Error Correctionモデルを用いてマクロ経済変数間の長期的関係は貨幣の需要側の行動よりも銀行などの貨幣供給側の行動を反映している事が実証的に示された。また金利の自由化は国民所得の不安定化につながる事が明らかにされた(北岡)。政府支出乗数の値が、モデルの特性要因にどの様に影響されるかを分析した。また政府内部門間及び政府と他の部門間の資金移転がマクロ経済に与える影響を実証的に分析した(高林)。これらの分析はマクロ・モデル構築の指針を与えるものである。3.統計的推定の基礎理論
(6)非線形時系列モデルの推定方法、漸近展開の理論。非線形回帰モデルの撹乱項の系列相関のダービン・ワトソン検定量の漸近正規性などを明らかにした(前川)。また漸近展開の誤差の評価式をいろいろな場合について求めた(藤越)。

報告書

(4件)
  • 1993 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1992 実績報告書
  • 1991 実績報告書
  • 研究成果

    (73件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (73件)

  • [文献書誌] Koichi Maekawa(with J.C.Abril): "Approximate Null Distribution of the Durbin-Watson Test Statistic for Non-linear Regression Model" Hiroshima Economic Review(広島大学経済論叢. 15. 149-168 (1991)

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      「研究成果報告書概要(和文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa(with H.Hisamatsu): "The Distribution of the Durbin-Watson Statistic in Integrated and Near-Integrated Models" Journal of Econometrics. 61. 367-382 (1994)

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      「研究成果報告書概要(和文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa(with H.Hisamatsu & J.L.Knight): "The Exact Distribution of the OLS and GLS Estimators in Regression with an Integrated Regressor and Correlated Errors" Mathematics and Computers in Simulation. 36(予定). (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa(with V.K.Srivastava): "Efficiency Properties of Feasible Generalized Least Squares Estimators in SURE Models under Non-normal Disturbances" Journal of Econometrics. (予定). (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa(with M.Hatanaka): "Estimation in Dynamic Regression with an Integrated Process" Journal of Statistical Planning and Inference. (予定). (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: "Prewhitened Unit Root Test" Economics Letters. (予定). (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 北岡 孝義: "公定歩合と日銀信用" 『多部門経済モデルの実証分析』創文社. 263-298 (1992)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 北岡 孝義: "Error Correction Modelと貨幣需要関数の安定性" 広島大学経済論叢. 13. 1-16 (1992)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 北岡 孝義(小村衆統と共著): "簡保資金運用の公共性と収益性の数量評価-簡保資金運用のモデル分析" 『調査研究報告』No.5簡易保険文化財団. 1-47 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 北岡 孝義: "預金金利の自由化と金融政策における操作変数の選択問題" 広島大学経済論叢. 17. 129-161 (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Takayoshi Kitaoka(with Joseph Migel Pint Dos Santos): "Bounded Rationality of Expectations Formation and Efficient Markets Model" Discussion Paper of Hiroshima University. 1-22 (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 高林 喜久生: "マクロ計量モデルと政府支出乗数-財政政策の数量効果の評価をめぐって-" 広島大学経済論叢. 15. 165-183 (1991)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 高林 喜久生: "地方交付税の財政調整効果-キング尺度による分析-" 広島大学経済論叢. 15. 277-294 (1991)

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  • [文献書誌] 高林 喜久生: "政府間財政の変動分析" 広島大学経済論叢. 16. 69-88 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 高林 喜久生: "景気変動と地方財政調整" 広島大学経済論叢(近刊). 18. (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小瀧 光博: "非定常性に関する統計的諸問題と自己回帰モデルにおける係数の最小2乗推定" 広島大学経済論叢. 15. 185-212 (1991)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小瀧 光博: "反転可能な移動平均過程における推定の問題について" 広島大学経済論叢. 16. 75-102 (1991)

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  • [文献書誌] Mitsuhiro Odaki: "On Some Transformations for Achieving Stationarity and Invertibility in Cointegrated Systems" The Hiroshima Economic Review. 16. 89-103 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Mitsuhiro Odaki: "On the Invertibility of Fractionally Differenced ARIMA Processes" Biometrika. 80. 703-709 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小瀧 光博: "Co-Integrationと非確率的トレンドを持つ多変量時系列体系におけるerror correction表現と最尤推定" 広島大学経済論叢. 17. 209-227 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi(with Yoko Watamori): "Tests for the Mean Direction of the Langevin Distribution with Large Concentration Parameter" Journal of Multivariate Analysis. 42. 210-225 (1992)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: "On Confidence Regions in Canonical Disctiminant Analysis" Hiroshima Mathematical Journal. 22. 469-477 (1992)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 藤越康祝: "多変量解析における変量の冗長性" 行動計量学. 19. 18-28 (1992)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi(with Satoru Mukaihara): "Error Bounds for Asymptotic Expantions of Some Distributions in a SVR Model" Statistical Sciences and Data Analysis. 365-374 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: "Error Bounds for Asymptotic Expantions of Some Distributions in a Multivariate Two Stage Procedure" Hiroshima Mathematical Journal. 23. 565-575 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: "Error Bounds for Asymptotic Approximations of Some Distribution Functions" Multivariate Analysis:Future Directions. 181-208 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi(with Satoru Mukaihata): "Approximations for the Quantiles of Student's t and F Distributions and Their Error Bounds" Hiroshima Mathematical Journal. 23. 557-564 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 藤越康祝(柳井晴夫と共著): "多変量解析の現状と展望" 日本統計学会誌. 22. 313-356 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: "Asymptotic Expansions for the Standardized and Studentized Estimates in the Growth Curve Model" Journal of Statistical Planning and Inference. 36. 165-173 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: ""Approximate Null Distributions of the Durbin-Watson Test Statistic for Non-Linear Regression Model", (with J.C.Abril)" Hiroshima Economic Review. Vol.15, No.2. 149-168 (1991)

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    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: ""The Distribution of the Durbin-Watson Statistic in Integrated and Near-Integrated Modes", (with H.Hisamatsu)" Journal of Econometrics. Vol.61, North-Holland. 367-382 (1994)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: ""The Exact Distribution of the OLS and GLS Estimations in Regression with an Integrated Regressor and Correlated Errors - Comparison of Numerical and Monte Carlo Integration-", (with H.Hisamatsu and J.L.Knight)" Mathematics and Computers in Simulation. Vol.36, (forthcoming). (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: ""Efficiency Properties of Feasible Generalized Least Squares Estimators in SURE Models under Non-normal Disturbances", (with V.K.Srivastava)" Journal of Econometrics, North-Holland. (forthcoming). (1994)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: ""Estimation in Dynamic Regression with an Integrated Process", (with T.Yamamoto, Y.Takeuchi and M.Hatanaka)" Journal of Statistical Planning and Inference, North-Holland. (forthcoming). (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: ""Prewhitened Unit Root Test"" Economic Letters. (forthcoming). (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Takayoashi Kitaoka: ""Evalation on Monetary Policy Instruments : Official Discount Rate and Central Bank Credit"" Tabumon Keizai Moderu no Jissho Bunseki (in Japanese), Soubunsha. (1992)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Takayoashi Kitaoka: ""Error Correction Model and Identification of Money Demand"" Hiroshima Economic Studies. Vol.13. 1-16 (1992)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Takayoashi Kitaoka: ""Optimal Management of the Kanpo Fund and its Quantative Evaluation" (with S.Komura)" Chosa-Kenkyu Houkoku(in Japanese). No.5, Kan-i Hoken Bunka Zaidan. 46 (1993)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Takayoashi Kitaoka: ""Deregulation on Deposit Interest Rate and Instrument Problem of Monetary Policy"" Hiroshima Economic Review. Vol.17. 129-161 (1994)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Takayoashi Kitaoka: ""Bounded Rationality of Expectations Formation and Efficient Markets Modes", (with Joseph Migel Pint DosSantos)" Discussion Paper of Hiroshima University, Faculty of Economics. 22 (1994)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Kikuo Takabayashi: ""On the Fiscal Multipliers from Macroeconometroc Models"" Hiroshima Economic Review. Vol.15, No.15. 165-183 (1991)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Kikuo Takabayashi: ""Measurement of the Redistribution Effect of the Local Allocation Tax"" Hiroshima Economic Review. Vol.15, No.2. 277-294 (1991)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Kikuo Takabayashi: ""Analysis of Inter-Governmental Fiscal Relations on Japan"" Hiroshima Economic Review. Vol.16, No.4. 69-88 (1991)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Mitsuhuro Odaki: ""Some Statical Problems on Nonstationarity and Ordinary Least Squares Estimation of the Coefficients in Autoregressive Models"" Hiroshima Economic Review. Vol.15, No.1. 185-212 (1991)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Mitsuhuro Odaki: ""On the Problem of Estimation in Non-invertible Moving Average Processes"" Hiroshima Economic Review. Vol.16, No.3. 75-102 (1991)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Mitsuhuro Odaki: ""On Some Transformations for Achieving Stationarity and Invertibility in Cointegrateted Systems"" Hiroshima Economic Review. Vol.16, No.4. 89-103 (1993)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Mitsuhuro Odaki: ""On the Invertibility of Fractionally Differenced ARIMA Processes"" Biometrika. Vol.80, No.3. 703-709 (1993)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Mitsuhuro Odaki: ""Error Correction Representations and Maximum Likelihood Estimation in Multiple Time Series Systems with Cointegration and Non-Stochastic Trends"" Hiroshima Economic Review. Vol.17, No.1. 209-227 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""Tests for the Mean Direction of the Langevin Distribution with Large Concentration Parameter", (with Yoko Watamori)" Journal of Multivariate Analysis. Vol.42, No.2, Academic Press. 210-225 (1992)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""On Confidence Regions in Canonical Discriminant Analysis"" Hiroshima Mathematical Journal. Vol.22, No.3. 469-477 (1992)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""Redundancy of Some Variables in Multivariate Analysis"" Journal of Behaviormetrics. Vol.19, No.1. 18-28 (1992)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""Error Bounds for Asymptotic Approximations of Some Distribution Functions"" Multivariate Analysis : Future Directions, North-Holland. 181-208 (1993)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""Error Bounds for Asymptotic Expantions of Some Distributions in a SUR Model", (with Satoru Mukaihata)" Statistical Sciences and Data Analysis, VSP. 365-374 (1993)

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      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""Asymptotic Expantions for the Standardized and Studentized Estimates in the Growth Curve Model"" Journal of Statistical Planning and Inference. Vol.36, North-Holland. 165-173 (1993)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""Error Bounds for Asymptotic Expantions of Some Distributions in a Multivariate Two-Stage Procedure"" Hiroshima Mathematical Journal. Vol.23, No.3. 565-575 (1993)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""Approximations for the Quantiles of Student's and F Distributions and Their Error Bounds", (with Satoru Mukaihata)" Hiroshima Mathematical Journal. Vol.23, No.3. 557-564 (1993)

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      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: ""Recent Development and Perspectives in Multivariate Analysis"" Journal of the Japan Statistical Society. Vol.22, No.3. 313-356 (1993)

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    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: "Pre-whited unit root test" Economic Letters. 44又は45(発表予定)予定(未定). (1994)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書
  • [文献書誌] Koichi Maekawa: "The distribution of the Durbin-Watson statistic in integrated and near-integrated models (H.Hisamatsuと共著)" Journal of Econometrics. 61(発表予定)(未定). (1994)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書
  • [文献書誌] 北岡孝義: "預金金利の自由化と金融政策における操作変数の選択問題" 広島大学経済論叢. 17. 129-161 (1994)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書
  • [文献書誌] 高林喜久生: "政府間財政の変動分析" 広島大学経済論叢. 16. 69-88 (1993)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書
  • [文献書誌] 小滝光博: "反転可能性,単位根,co-integrationのための検定方式" 広島大学経済論叢. 17. 177-202 (1994)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書
  • [文献書誌] Yasunori Fujikoshi: "A symptotic expansions for the standardized and Studentized estimates in the growth curve model" Journal of Statistical Planning and Interence. 36. 165-174 (1993)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書
  • [文献書誌] Koichi Maekawa Hiroyuki Hisamatsu: "The Distribution of the Durbin-Watson Statistic in Integrated and Near-Integrated Models" Journal of Econometrics. 55. (1993)

    • 関連する報告書
      1992 実績報告書
  • [文献書誌] 高林 喜久生: "政府間財政の変動分析" 広島大学 経済論叢. 16(4). 69-88 (1993)

    • 関連する報告書
      1992 実績報告書
  • [文献書誌] Mitsuhiro Odaki: "On Some Transformations for Achieving Stationarity and Invertibility in Cointegrated Systems" 広島大学 経済論叢. 16(4). 89-104 (1993)

    • 関連する報告書
      1992 実績報告書
  • [文献書誌] 藤越 康祝: "多変量解析の最近の動向" 数理科学. 31(4). 60-66 (1993)

    • 関連する報告書
      1992 実績報告書
  • [文献書誌] Koichi,Maekawa;J.C.Abril: "Approximate null distribution of the DurbinーWatson test statistic for nonーlinear regrssion model" 広島大学経済論叢. 15No.2. 149-168 (1991)

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      1991 実績報告書
  • [文献書誌] 北岡 孝義: "Error Correction Modelと貨幣需要関数の識別問題" 広島大学年報経済学. 13. 1-12 (1992)

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      1991 実績報告書
  • [文献書誌] 高林 喜久生: "マクロ計量モデルと政府支出乗数ー財政政策の数量効果の評価をめぐってー" 広島大学経済論叢. 15No.1. 165-183 (1991)

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  • [文献書誌] 小滝 光博: "非定常性に関する統計的諸題問と自己回帰モデルにおける係数の最小2乗推定" 広島大学経済論叢. 15No.1. 185-212 (1991)

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      1991 実績報告書
  • [文献書誌] Yosunori,Fujikashi;C.R.Rao: "Selection of Covariables in the growth curve model" Biometrika. 78. 779-85 (1991)

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      1991 実績報告書
  • [文献書誌] Taku Yamamoto;Yoshiyuki Takeuchi;Koichi Maekawa;Michio Hatanaka: "Estimation in dynamic regression with an integra,td process" 広島大学経済論叢. 16No.2. (1992)

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      1991 実績報告書

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公開日: 1991-04-01   更新日: 2016-04-21  

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