| 研究課題/領域番号 |
06451103
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
小瀧 光博 広島大学, 経済学部, 助教授 (00194564)
矢野 順治 (矢野 順次) 広島大学, 経済学部, 助教授 (40210306)
椿 康和 広島大学, 経済学部, 助教授 (70144805)
宣名眞 勇 (宜名真 勇 / 宜名眞 勇) 広島大学, 経済学部, 教授 (30127758)
北岡 孝義 広島大学, 経済学部, 教授 (60116572)
高林 喜久生 (高林 喜久夫) 広島大学, 経済学部, 助教授 (10226912)
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| 研究期間 (年度) |
1994 – 1996
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| 研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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| 配分額 *注記 |
4,500千円 (直接経費: 4,500千円)
1996年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1995年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
1994年度: 3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
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| キーワード | 単位根 / 共和分 / 季節的周期性 / ブ-ストラップ / 金融時系列 / ARCHモデル / 経済データベース / マクロ経済時系列 / 金属時系列 / データベース / 単位根検定 / 共和分のヨハンセン検定 / 在庫投資モデル / リサンプリング / 景気循環 / 和分・共和分分析 / 自己回帰モデル / ヨハンセンテスト / 共和分の検定 / 株価変動 / 経済時系列 |
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| 研究概要 |
3年間に渡たる研究実績は以下の通りである。研究の分野、内容、論文番号、分担者を以下に列記する。文中の番号は、本報告書の項目11「研究発表」に挙げられた論文に付された番号である。
(1)理論的研究
・単位根の検定方法の提案に関する論文:(論文1,2:前川、久松)
・和分過程I(1)に伴う変数を含む回帰モデルの推定・検定問題に関する論文:(論文3,4:前川)
非正規性のもとでの回帰モデルの推測に関する論文(論文5:前川)
・季節的周期性のある時系列に於けるI(1)変数と構造変化の問題に関する論文(論文6:前川)
ヨハンセンの共和分検定に関する論文(論文15:小滝)
・ブ-ストラップ法と経済時系列に関する論文(論文16,17:福地)
(2)応用的研究
・和分共和分分析の金融時系列への応用に関する論文(論文7,8:北岡)
・ARCHモデル、共和分モデルなどの時系列モデルの在庫投資理論への応用研究に関する論文(論文9,10:宣名真)
・マクロ経済の実証分析への時系列モデルの応用に関する論文(論文13,14:矢野)
(3)データベースの研究
・経済データのデータベース化に関する研究(論文11,12:椿)
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