| 研究課題/領域番号 |
07630023
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 京都大学 |
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研究代表者 |
森棟 公夫 京都大学, 経済研究所, 教授 (20109078)
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| 研究期間 (年度) |
1995 – 1997
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| 研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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| 配分額 *注記 |
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
1997年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1996年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1995年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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| キーワード | 共和分 / 単位根 / マクロ経済 / 因果性 / 構造変化 / 貨幣供給量 |
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| 研究概要 |
1:単位根が含まれる時系列過程について、確定トレンド変数項の「折れ曲がり」を想定した検定の性質を、数値的に分析してきた。1997年11月にオーストラリア(タスマニア大学、タスマニア州ホバ-ト)で開かれた国際学会「World Congress of the Model Simulation Society」で招待論文として報告した。また同論文は「Journal of Mathematics and Computers in Simulation」に採択された。(紙面の都合で次ページ研究成果にはこの論文は示していない。)
2:単位根が含まれる時系列過程について、確定トレンド変数項の「折れ曲がり」を想定した検定の改良を行った。この論文は、1997年7月に香港で開かれた国際学会「Far Eastern Meeting of the Econometric Society」において報告された。(研究成果には示していない。)
3:単位根検定において、その実証上の例としてとみに有名なのは、Nelson-Plosserによる米国マクロデータの解析を行った論文である。この論文の手法を改良し、同じデータについて新しい分析結果を出したのが「ARIMA Approach to the Unit Root Analyses of Macro Economic time Series」であるが、この論文は日本統計学会誌に掲載された。
4:同上論文の検定の性質を理論的に分析したのが「ARMA and ARIMA Approaches to the Unit Root Analyses of Macro Economic Variables」で、雑誌「Mathematics and Computers in Simulation」に掲載された。
5:同時方程式モデルについての外生性の検定の論文「Switching Orthogonality」は、International Economic Reviewに掲載された。この論文は外生性検定に新しい観点をもたらすもので、応用性に富むことが知られている。
以上のように、当科学研究費のおかげで、この3年間研究は順調に伸展してきた。当申請を採択して下さったことを深く感謝します。
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