研究課題/領域番号 |
07803001
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
経済理論
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
神谷 和也 東京大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 (50201439)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
1997年度: 300千円 (直接経費: 300千円)
1996年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1995年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | ノンパラメトリック検定 / 動学的最適化 / 期待効用 / 非期待効用 / ノンパラメトリック / 効用関数 / 顕示選好理論 / 期待効用仮説 / 非期待効用仮説 / ノンパラメトリックテスト |
研究概要 |
マクロ経済学では、代表的消費者が一定の割引率で時間について加法的な期待効用関数を持つと仮定することが多い。この仮定に関し、1.現実には複数の消費者がいるのに、代表的消費者の効用関数を考えてもよいか、2.たとえ代表的消費者の効用関数を考えてもよいとしても関数型が特殊すぎないか、が問題になる。そこで、本研究では、1.消費と貯蓄(あるいはポートフォリオ)の時系列データが、何らかの単一の関数の最大化から導かれたとみなせるか、および2.もしデータが関数の最大化から導かれたとするなら、それはいかなる関数型を持つかをノンパラメトリックにテストする方法を考察し、以下の結果を得た。 (1)データが、時間について加法的な期待効用関数から導かれたとみなせるか判定する条件と、一定の割引率を持つ時間について加法的な期待効用関数から導かれたとみなせるか判定する条件を導出した。また、データがこの条件を満たすかどうかテストするアルゴリズムを完成し、さらにこれをコンピューターに実装し実験データによるテストを行った。 (2)データが、時間について非加法的な効用関数から導かれたとみなせるか判定できるための条件を導出した。ただし、条件は2期間の場合にしか導出していない。今後はこの点を解決することが問題になる。 (3)最後に、実現可能性のある消費集合を有限個にすることにより確率分布の集合を有限次元にし、この場合のノンパラメトリックな検定を検討した。
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