経済時系列データの季節調整法に関する研究

• 研究課題/領域番号: 08045018
• 研究種目: 国際学術研究
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 大学協力
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 統計数理研究所
• 研究代表者: 北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)
• 研究分担者: 川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910) ; 樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273) ; 田村 義保 統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033) ; 石黒 真木夫 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (10000217) ; 尾崎 統 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (00000208) ; FINDLEY Davi Bureau of the Census, SRD, Principal ; 佐藤 整尚 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (60280525) ; OTTO Mark C. Bureau of the Census, Statistical Researc, Research M ; CHEN BorーChu Bureau of the Census, Statistical Researc, Research M ; MONSELL Bria Bureau of the Census, Statistical Researc, Research M ; KRAMER Matth Bureau of the Census, Statistical Researc, Research M ; BELL William Bureau of the Census, Statistical Researc, Principal ; 瀧澤 由美 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (90280528)
• 研究期間 (年度): 1996 – 1998
• 研究課題ステータス: 完了 (1998年度)
• 配分額: 4,000千円 (直接経費: 4,000千円); 1998年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円); 1997年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円); 1996年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
• キーワード: 経済時系列 / 状態空間モデル / ベイズモデル / カルマンフィルタ / X-11 / DECOMP / 平骨化 / Web化ソフトウェア / 平滑化 / 経済データ / モデル選択 / トレンド / 季節成分 / 情報量規準

研究概要

本研究は、統計的季節調整法における諸問題に理論的考察を与えること、そして最新の時系列解析手法に基づく経済時系列の標準的季節調整法の開発を目的とし、以下のような成果を得た。
(1) 新しい季節調整手法の開発
季節調整法の要素技術としては、状態空間表現に基づく新アプローチ、例えばモンテカルロ・フィルタや、力学系モデルの研究が行われた。後者は非線形力学系の立場からセンサス局法X-11にモデル表現を与える試みである。モンテカルロ・フィルタならびに平滑化は、これまで事実上計算不能だった状態変数が高次元の場合の季節調整に対し、非線形・非ガウス性も許容して解を与えるものである。モンテカルロ平滑化の有効な応用として、準周期成分を持つ計数過程のモデリングの研究が行われた。
(2) 季節調整モデルの拡張と特徴付け
多変量季節調整法を事前処理としてマクロ経済変量のシステム解析を試みる研究を行った。多変量季節調整モデルは、いわゆる複合系列の季節調整という観点から今後重要性が増してゆくと考えられる。時空間データの季節調整という意味でも新たなモデル開発を行った。一方で、季節調整の最適性という観点から線形ガウス要素型季節調整モデルの特徴付けを議論し、人工データを使ってX-12-ARIMA法との比較を行った。
(3) ソフトウェア開発
ソフトウェアの成果としては、Web-DECOMPが挙げられる。これは、ソースコードやインストールベースのソフトウェアとしてソリューションを提供する従来の方法とは全く異なり、ユーザーはインターネット経由で統計数理研究所の計算機資源を利用して季節調整が実現できるシステムである。一方センサス局は、計画通りにX-12-ARIMAをほぼ完成させるに至った。98年12月版のソフトウェアならびに関係書類は、センサス局のftpサイト(ftp.census.gov)を通じて入手できる。

研究成果

• [文献書誌] Higuchi, T.: "Processing of Time Series Data Obtained by Satellites" The Practice of Time Series Analysis (cds.H.Akaike and G.Kitagawa). 313-326 (1999)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Higuchi, T.: "Applications of Quasi-Periodic Oscillation Models to Soasonal Small Count Time Series" Computational Statistics and Data Analysis. in press. (1999)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] 石黒 真木夫: "目的論的モデル" 統計数理. 46, 2 in press. (1999)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] 川崎 能典: "「季節調整に関する実務的な諸問題」へのコメント" 統計数理. 45. 207-211 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Kitagawa, G.: "Monte Carlo filtering and smoothing for nonlinear non-Gaussian state space model" Proc.29th ISCIE Int.Symp.on Stochastic Systems Theory and Its Appl.1-6
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Kitagawa, G.: "Self-Organizing State Space Model" Journal of the American Statistical Association. 1203-1215 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Kitagawa, G., Higuchi, T.: "Automatic Transaction of Signal via Statistical Model" Discovery Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence. 1532. 375-386 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] 北川 源四郎, 樋口 知之: "予測とモデル" 数理科学. 9月号. 11-18 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Takizawa, Y.et al.: Proc.of EUSIPCO'98. 661-664 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Tkizawa, Y.(Fukasawa, F.): "Basic Understanding on Spread Spectrum Communication and Its Application to Mobile Radio Communications" Journal of Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(TEICE). 81, 1. 51-59 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] 田村 義保 (原 啓明): "「複雑な粘弾性物質のモデルと逆問題:Riemann-Liouville 積分表示」" 統計数理. 46, 2. 477-492 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] 池島 厚, 田村 義保: "「斜状骨欠損および歯周組織のX線学的検討」" 日大口腔科学. 24, 4. 289-295 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Tamura, Y (Shi, Z.,): "Nonlinear Time Series Modeling by Radial Basis Function-Based State-Dependent Autoregressive Model" International Journal of System Science. (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Shi, Z.(Tamura, Y.): "A Study on Real-Time Detecting Machine Tool Chatter" International Journal of the Japan Society for Precision Engineering. 32. 178-182 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] 田村 義保(下平 文彦): "統計データ解析における並列計算機システムの性能評価" 統計数理. 46. 445-460 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Yafune, A. and Ishiguro, M.: "Bootstrap Approach for Constructing Confidence Intervals for Population Pharmacokinetic Parameters (Part I)-A Use of Bootstrap Standard Error-" Statistics in Medicine. in press. (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Ozaki, T., Jimenez, J.C., Biscay, R and Valdes, P.: "Nonlinear Time Series Models and Neural Dynamical Systems" Nonlinear Dynamics and Brain Functioning. (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Ozaki, T. and Thomson, P.: "A dynamic nonlinear model for X-11" Research Memorandum of the lnst.of Statist.Math.707. (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] H.Akaike, G.Kitagawa (eds.): "The Practice of Time Series Analysis" Springer-Verlag, 386 (1999)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] 尾崎 統, 北川 源四郎 編: "時系列解析の方法" 朝倉書店, 185 (1988)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [文献書誌] Higuchi, T.: "Processing of Time Series data Obtained by satellites" The Practice of Time Series Analysis Springer-Verlag. 313-326 (1999)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Higuchi, T.: "Applications of Quasi Periodic Occilation Models to Seasonal Count Time Series" Computational Statistics and Data Analysis. (in press). (1999)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Kitagawa, G: "Monte Carlo filtering and smoothing for nonlinear Non-Gaussian state space model" Proc.29^<th>ISCIE Int.Symp.Stochastic Systems Theory and Its Applications. 1-6. (1999)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Kitagawa, G: "Self-Organizing State Space Model" Journal of the American Statistical Association. 93. 1203-1215 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Kitagawa, G.and Higuchi, T: "Automatic transaction of signal Via statistical model" Discovery Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence. 1532. 375-386 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Takizawa, Y.and Fukasawa, F: "Basic Understanding on Spread Spectrum Communication and its Application to Mobile Radio Communications" J.of Institute of Electronics, Information and Communication Engineers. 51-59 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Yafune, A.and Ishiguro, M: "Bootstrap Approach for Constructing Confidence Intervals for Population Pharmacokinetic Parameters, A Use of Bootstrap Standar Error" Statistics in Medicine, 1998.
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Kitagawa, G.and Higuchi, T: "Prediction and Models(in Japanese)" Mathematical Science. 11-18 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] H.Akaike and Kitagawa, G: The Practice of Time Series Analysis. Springer-Verlag, 386 (1999)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Ozaki, T.and Kitagawa, G: The method of Time Series Analysis, (in Japanese). Asakura Pub.Co., 185 (1998)
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [文献書誌] Higuchi, T.: "Processing of Time Series Data Obtained by Satellites" The Practice of Time Scries Analysis (eds.H, Akaike and G.Kitagawa). 313-326 (1999)
• [文献書誌] Higuchi,T.: "Applications of Quasi-Periodic Oscillation Models to Seasonal Small Count Time Series" Computational Statisties and Data Analysis. in press (1999)
• [文献書誌] 石黒真木夫: "目的論的モデル" 統計数理. 46,2. in press (1999)
• [文献書誌] 川崎能典: "「季節調整に関する実務的な諸問題」へのコメント" 統計数理. 45. 207-211 (1998)
• [文献書誌] Kitagaw, G.: "Monte Carlo filtering and smoothing for nonlinear non-Gaussian state space model" Proc.29th ISCIE Int.Symp.on Stochastic Systems Theory and Its Apple.1-6 (1998)
• [文献書誌] Kitagawa, G.: "Self-Organizing State Space Model" Journal of the American Statistical Association. 1203-1215 (1998)
• [文献書誌] Kitagawa, G, Higuchi, T.: "Automatic Transaction of Signal via Statistical Model" Discovery Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence. 1532. 375-386 (1998)
• [文献書誌] 北川 源四郎,樋口 知之: "予測とモデル" 数理科学. 9月号. 11-18 (1998)
• [文献書誌] Takizawa, Y.et al.: "Brain Electroonecophalograms with Instantancous Maximum Entropy Method" Signal Processing IX, Proc.of EUSIPCO'98. 661-664 (1998)
• [文献書誌] Takizawa, Y. (Fukasawa, F.): "Basic Understanding on Spread Spectrum Communication and Its Application to Mobile Radio Communications" Journal of Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE). 81,1. 51-59 (1998)
• [文献書誌] 田村義保(原啓明): "「複雑な粘弾性物質のモデル化と逆問題:Riemann-Liouville積分表示」" 統計数理. 46,2. 477-492 (1998)
• [文献書誌] 池島 厚、田村 義保: "「斜状骨欠損および歯周組織のX線学的検討」" 日大口腔科学. 24,4. 289-295 (1998)
• [文献書誌] Tamura, Y (Shi, Z., ): "Nonlinear Time Series Modeling by Radial Basis Function-Based State-Dependent Autoregressive Model" International Journal of System Science. (1998)
• [文献書誌] Shi, Z. (Tamura, Y.): "A Study on Real-Time Detecting Machine Tool Chatter" International Journal of the Japan Society for Precision Engineering. 32. 178-182 (1998)
• [文献書誌] 田村義保(下平文彦): "統計データ解析における並列計算機システムの性能評価" 統計数理. 46. 445-460 (1998)
• [文献書誌] Yafune, A.and Ishiguro, M.: "Bootstrap Approach for Constructing Confidence Intervals for Population Pharmacokinetic Parameters (Part I) ・・A Use of Bootstrap Standard Error・・" Statisties in Medicine. in press (1998)
• [文献書誌] Ozaki, T., Jimenez., J.C., Biscay, R and Valdes, P.: "Nonlinear Time Series Models and Neural Dynamical Systems" Nonlinear Dynamics and Brain Functioning. (1999)
• [文献書誌] Ozaki, T.and Thomson, P.: "A dynamic nolinear model for X-11" Research Memorandum of the Inst.of Statist., Math.707. (1998)
• [文献書誌] H.Akaike, G.Kitagawa (eds.): "The Practice of Time Series Analysis" Springer-Verlag, 386 (1999)
• [文献書誌] 尾崎統,北川源四郎編: "時系列解析の方法" 朝倉書店, 185 (1998)
• [文献書誌] 北原 源四郎: "季節調整プログラムDECOMPとその後の展開" 統計数理. 45・2. 217-232 (1997)
• [文献書誌] 佐藤 整尚: "Web-DECOMPの紹介-WWW上で行う季節調整システム" 統計数理. 45・2. 233-244 (1997)
• [文献書誌] 川崎 能典、佐藤 整尚: "季節調整法の「最適性」について" 統計数理. 45・2. 245-264 (1997)
• [文献書誌] 尾崎 統: "動的X11モデルと非線形季節調整I-モデルと計算法-" 統計数理. 45・2. 265-286 (1997)
• [文献書誌] 加藤 比呂子, 石黒 真木夫: "多変量時系列モデルによる経済システムの動的解析" 統計数理. 45・2. 301-318 (1997)
• [文献書誌] 樋口 知之: "非経済時系列データの季節調整法について" 統計数理. 45.2. 319-328 (1997)
• [文献書誌] Kitagawa,G.: "Monte Carlo filter and smoother for non-Gaussian nonlinear state space models" Journal of Computational and Graphical Statistics. 5・1. 1-25
• [文献書誌] Kitagawa,G.: "Detection of Coseismic Changes of Underground Water Level" Journal of the American Statistical Association. 91・434. 521-528
• [文献書誌] 北川源四郎: "モンテカルロ・フィルタおよび平滑化について" 統計数理. 44・1. 31-48
• [文献書誌] Konishi,S.: "Generalized information criteria in model selection" Biometrika. 83・4. 875-890
• [文献書誌] Kato,H.: "A Bayesian Multivariate Nonstationary Time Series Model for Estimating Mutual Relationships among Variables" Journal of Econometrics. 75. 147-161
• [文献書誌] Yafune,A.: "Kullback-Leibler Information Approach to the Optimum Measurement Point for Bayesian Estimation" Communications in Statistics. 25・3. 519-536
• [文献書誌] 樋口知之: "遺伝的アルゴリズムとモンテカルロフィルタ" 統計数理. 44・1. 19-30
• [文献書誌] Kawano,H.: "A generalization of the minimum variance method" Annals Geophysicae. 14・10. 1019-1024
• [文献書誌] 佐藤整尚: "SSARモデルを用いた非対称的な経済データの分析" 統計数理. 44・2. 251-262
• [文献書誌] Fukasawa,A.: "Wideband CDMA System for Personal Radio Communications" IEEE Communications Magazine. 34・10. 116-123
• [文献書誌] 深沢敦司: "スペクトル拡散通信の基礎と移動通信への応用" 電子情報通信学会誌. 80・8.
• [文献書誌] Takizawa Y.: "Analysis Method of Nonstationary Waveform Based on a Modulation Model" IEICE Trans.on Fundamentals. E80-A・6.
• [文献書誌] Kitagawa,G.: "Smoothness Priors Analysis of Time Series," Springer Verlag,New York, 261
• [文献書誌] 北川源四郎(姜興起ほか訳): "現代時間序列分析方法及其実用計算機程序" 大連海事大学出版社, 413