| 研究分担者 |
佐藤 整尚 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (60280525)
川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910)
樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273)
田村 義保 統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033)
石黒 真木夫 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (10000217)
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| 研究概要 |
本研究の目的は,飛躍的に発展した計算機環境にもとづいて,高度な時系列解析の手法を実用化して,多様なモデル・アルゴリズム・計算法・ソフトウェアを効率的に利用するための解析環境を組織化することにあった.このような目的のために,具体的には以下のような課題に関連する研究を行なった.
(1) 統一的なモデル表現の方法と関連する計算手法の改良
一般型の状態空間モデルに基づいて,非定常・非線形・非ガウス型などの多様な時系列モデルに対応できる汎用性の高い解析法を確立した.この問題に関しては,本研究の開始以前からも継続的に研究を行っていたこともあり,研究期間中に多くの論文を公刊することができた.
(2) 新しい情報量規準EIC,GICに関する研究
情報量規準に関してはEICとGICの二つに関する研究を行った。EICはブートストラップ法によって対数尤度の平均対数尤度の推定量としてのバイアスを推定するものである.一方,GICは統計的汎関数で定義される任意の推定量に対してバイアスを求めたものである.これらのふたつの新しい情報量規準によって,最尤法以外の推定量で定められたモデルも同じ土俵で評価・比較することが可能となった.さらに,GICの方法を精密化することによって,改良型の一般化情報量規準を導出した.
(3) ソフトウェアの組織化のためのインターフェイスの開発
インターネット等のコンピュータネットワークの発達は最新の時系列解析法の普及を著しく容易にした.本研究では佐藤がWebを利用してソフトウェアを統一的に公開する方法を考案した.この方法では,すべての計算を研究所内においたサーバ側で行うので,利用者はブラウザとインターネット接続があれば,常に研究所で開発したプログラムを利用できる.本研究では季節調整プログラムDECOMPに焦点をあて,研究・開発を行った。一方,石黒は多変量ARモデルにもとづく多変量システムの解析のためのソフトウェアを開発した.
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