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U-統計量のDonsker-Varadhan型大域偏差理論とその応用

研究課題

研究課題/領域番号 10640113
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関金沢大学

研究代表者

金川 秀也  金沢大学, 工学部, 教授 (50185899)

研究期間 (年度) 1998 – 1999
研究課題ステータス 完了 (1999年度)
配分額 *注記
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
1999年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1998年度: 2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
キーワードLarge Deviation / U-statistics / V-statistics / Stochastic Differeutial Equation / Stochartic Differeutial Eguqtion / U-統計量 / 大域偏差理論 / ノンパラメトリック統計
研究概要

申請者は、U-統計量に関する大域偏差の理論(large deviation)を用いた解析を行った.ここで用いる大域偏差の理論は、Cramer型ではなく、Donsker-Varadhan型である.U-統計量に関するCramer型大域偏差理論について1980年代にいくつかの結果が得られていたが、Donsker-Varadhan型は全く示されなかった.これは従来からしばしば用いられているU-統計量に関するHoeffdingの分解定理による方法に明らかな限界があるためで、本研究ではU-統計量をバナッハ空間に値を取る確率変数列の和で表現する方法によって解決した.これは申請者がU-統計量に関する概収束型不変病理の研究ではじめて用いた方法で、Hoeffdingの分解定理のような古くから知られている方法とは全く異なるものである.
また混合性を持つ定常な確率過程にノイズが混入するモデルを考え、ノイズが混入する時刻を推定するためにU-統計量に非常に良く似た推定量を定義し、その誤差の評価を得た.U-統計量に関する大域偏差の理論をこのようなU-統計量に近いタイプの統計量に応用することで、従来困難であった精密な評価を得ることできたまたU-統計量は多重ウィナー積分を近似する統計量であるので、多重ウィナー積分の近似定理の精密化の観点からも応用が考えられる.
さらに数回にわたる熊本大学 税所康正助教授との研究連絡によって反射壁確率微分方程式の近似解の精度について研究し、その成果を平成11年12月の東京大学での研究集会において発表した.

報告書

(3件)
  • 1999 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1998 実績報告書
  • 研究成果

    (13件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (13件)

  • [文献書誌] 田中哲、金川秀也: "擬似乱数の検定法とSDEの近似解の精度について"数理解析研究所講究録. 1032. 21-45 (1998)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S. Kanagawa: "A representation of the rate functions in large deviation principles for U-statistics with degenerate kernels"Trends in Probability and Related Analysis, Proceedings of SAP'98. 229-237 (1999)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 金川秀也: "SDEのEuler―丸山型近似解に関するSample Path Large Deviation Principle"数理解析研究所講究録. (発表予定). (2000)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S. Kanagawa, Y. Saisho: "Strong Approximation of Reflecting Brownian Motion Using Penalty Methods and Its Application to Computer Simulation"Monte Carlo Methods and Application. (出版予定). (2000)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 金川秀也: "確率微分方程式の確率数値解析"数学. (予定). (2000)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S. Kanagawa: "A representation of the rate functions in large deviation principles for U-statistics with degenerate kernels"Trends in Probability and Related Analysis. 229-238 (1999)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S. Kanagawa and Y. Saisho: "Strong Approximation of Reflecting Brownian Motion Using Penalty Method and its Application to Computer Simulation"Monte Carlo Methods and Applications. (To appear). (2000)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 田中哲、金川秀也: "擬似乱数の検定法とSEDの近似解の制度について"数理解析研究所講究録. 1032. 21-45 (1998)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] S. Kanagawa: "A representation of the rate functions in large deviation principles for U-statistics with degenerate kernels"Trends in Probability and Related Analysis, Proceedings of SAP'98. 229-237 (1999)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 金川秀也: "SEDのEulaー丸山型血似解に関するSumple Path Large Deviation Principle"数理解析研究所講究録. 発表予定. (2000)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] S. Kanagawa, Y. Saisho: "Strong Approximation of Reflecting Brownian motion using Penalty methods and Its Application to Computer Simulation"Monte Carlo methods and Application. 出版予定. (2000)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 金川秀也・田中哲: "擬似乱数の検定法とSDEの近似解の精度について" 数理解析研究所講究録. 1302. 21-45 (1998)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書
  • [文献書誌] S.KANAGAWA: "A Representation of the Rate function in Large Deviation Principles for U-statistics" Proceedings of Symposium of Analysis and Probabilityに出版予定. (1999)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書

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公開日: 1998-04-01   更新日: 2016-04-21  

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