| 研究課題/領域番号 |
11558046
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 展開研究 |
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| 研究分野 |
社会システム工学
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| 研究機関 | 中央大学 (2001)
東京工業大学 (1999-2000) |
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研究代表者 |
今野 浩 中央大学, 理工学部, 教授 (10015969)
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| 研究分担者 |
渡邉 則生 中央大学, 理工学部, 教授 (10182940)
鎌倉 稔成 中央大学, 理工学部, 教授 (40150031)
宇野 毅明 中央大学, 国立情報学研究所, 助教授 (00302977)
後藤 順哉 筑波大学, 社会工学系, 講師 (40334031)
二宮 祥一 東京工業大学, 理財工学研究センター, 助教授 (70313377)
白川 浩 東京工業大学, 理財工学研究センター, 助教授 (10216187)
比嘉 邦彦 東京工業大学, 理財工学研究センター, 教授 (50282877)
楠岡 成雄 東京大学, 大学院・数理科学研究科, 教授 (00114463)
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| 研究期間 (年度) |
1999 – 2001
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| 研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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| 配分額 *注記 |
13,100千円 (直接経費: 13,100千円)
2001年度: 3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2000年度: 4,800千円 (直接経費: 4,800千円)
1999年度: 4,900千円 (直接経費: 4,900千円)
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| キーワード | 信用リスク分析 / 半定値問題 / 倒産リスク評価 / ロジットモデル / 実証分析 / 中小企業 / 財務指標 / スコアリング / スコアリンング / 半生定値問題 / 国際分散投資 / 最適化アルゴリズム / ポートフォリオ最適化 / 信用リスク / 財務諸表分析 / 判別分析 / ニューラルネット |
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| 研究概要 |
3年間にわたって様々な金融リスク評価方法に関する研究を行った。
I 倒産判別に関わる研究
(1)半定値計画法を用いた倒産判別モデルの研究
(2)半定値計画法による倒産判別アルゴリズム
(3)非線形半定値計画問題の解法に関する研究
(4)2次効用関数を用いたクレジット・カードの評価
(5)金融工学における大域的最大化問題の研究
II 金融リスク分析に関わる研究
(1)最大予測可能性ポートフォリオ・モデルの解法の研究
(2)ヨーロピアンタイプのオプション価格の上下界値評価
(3)資産運用における下方リスクの研究
(4)シミュレーションによる派生証券価格計算の超高速化
III 金融ビジネス・モデル特許に関する調査研究
IV 金融リスク分析に関する啓蒙運動
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