| 研究分担者 |
中里 宗敬 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 助教授 (90207754)
堀内 正博 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 教授 (80114891)
高森 寛 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 教授 (30082671)
武田 澄広 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 助教授 (30296389)
清水 康司 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 助教授 (60286226)
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| 研究概要 |
本研究は,カーネギー・メロン大学と共同開発を行っているFAST(Financial Analysis and Security Trading)を発展させ,仮想金融市場のプログラム開発を目指すものである。
11年度においては,(1)仮想金融市場のプログラム開発,(2)仮想金融市場の運用実験とプログラムの改良,(3)各キャンパスの情報環境の整備,(4)ファイナンスの実験科学的研究,(5)各国金融市場のデリバティブ取引の調査を行った。特にカーネギー・メロン大学との共同研究を円滑に行うために,100Mイーサーネットの敷設と大学のネットワークから切り離した独自のネットワークの敷設を行った。これにより,高速性とトラフィックの独立性が得られ,安定した環境で共同開発を進めることが可能となり,共同実験を基に理論知識と仮説の検証を行った。具体的には,金融機関の実際のトレーディング担当者を中心に仮想金融市場において金融資産取引を行い,完備市場を前提にした国債,割引債を取引対象資産とする環境の中で,各自の資産価値を最大化する取引では,理論と取引行動の整合性が確認された。
12年度は,前年度に整備したネットワークにより,東京(本学)-ピッツバーグ(カーネギー・メロン大学)との間に太平洋仮想金融市場を構築し,FASTのコースウェアの共同開発を行い,これを本学-上海(復旦大学)との間におけるアジア仮想金融市場の構築に適用し,FASTの実験を実施した。さらに,アジア太平洋仮想金融市場を構築するために,本学-シドニー(マッコリー大学Applied Finance Center)との間でFASTの共同開発及び実験科学的な金融市場研究を推進していくことになった。カーネギー・メロン大学との共同開発も継続させ,実験を基に理論と仮説の検証を行った。
13年度は,サイバートレーディングのネットワークをインターネット上へと移行し,WebベースでFASTのコースウェアをダウンロード出来るように改良した。また,本学-カーネギー・メロン大学との間に構築した太平洋仮想金融市場を利用し,コースウェアの運用実験を行い,その有効性を確認し,これを本学-復旦大学との間のアジア仮想金融市場の構築に適用し,サイバートレーディングの接続実験を行った。
以上のとおり,共同研究大学であるカーネギー・メロン大学との連携の基に,FASTに関わる国際共同研究が推進され,その成果は中国・復旦大学経営管理学院におけるFASTの研究教育の発展に寄与し,ファイナンスの研究教育を促進していく国際的基盤が整備された。
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