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大規模な最適化問題を解く高速アルゴリズムの開発

研究課題

研究課題/領域番号 12680433
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 社会システム工学
研究機関東京工業大学

研究代表者

水野 眞治 (水野 真治)  東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (90174036)

研究分担者 中田 和秀  東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助手 (00312984)
矢島 安敏  東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助教授 (80231645)
宇野 毅明  国立情報学研究所, 情報学基礎研究系, 助教授 (00302977)
研究期間 (年度) 2000 – 2002
研究課題ステータス 完了 (2002年度)
配分額 *注記
3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2002年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2001年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2000年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
キーワード最適化 / アルゴリズム / 内点法 / 線形計画問題 / 最適化問題
研究概要

本研究は、大規模な数理計画問題を効率よく解くアルゴリズムを開発し、その理論的な性質と実用性を明らかにすることを目的としている。平成12年度には、そのための基礎的な研究を行った。大規模な数理計画問題では、問題に含まれる変数に自由変数、非負変数、上下限制約付きの変数の3種類がある。これらの変数を同時に、そのまま処理することが、問題を効率よく解く上で重要である。そこで、このような問題を直接解く内点法によるアルゴリズムについて研究を行った。平成13年度には、係数行列に特殊な構造を持つ大規模な最適化問題に対するアルゴリズムの研究を行った。特に、多期間の確率計画問題から派生する線形計画問題を効率よく解くアルゴリズムについて研究した。この問題は、期間の数あるいはシナリオの数が増えると、変数の数が非常に大きくなるが、係数行列の右上部分がゼロ行列という特徴を持つ。この特徴を利用し、大規模な多期間の確率計画問題を効率的に解くアルゴリズムを開発することができた。平成14年度は、大規模な線形計画問題あるいは非線形計画問題を解く新しい内点法について研究した。この方法は、問題に現れる一部の変数について対数変換を施した後に、ニュートン法を適用する点において従来のアルゴリズムと大きく異なる。変数に対数変換を施すことにより、問題の実行可能領域に横たわる複雑なセンターパスが滑らかになり、内点法により効率よくパスを追跡することが可能となることが期待される。実際、数値実験により、現実の線形計画問題において、提案したアルゴリズムにより対数変換を使わない場合に比べ反復回数を減少させることができることを確認した。

報告書

(4件)
  • 2002 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2001 実績報告書
  • 2000 実績報告書
  • 研究成果

    (20件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (20件)

  • [文献書誌] S.Mizuno, M.J.Todd: "On two Homogeneous Self-Dual Systems for LP and Its Extension"Mathematical Programming. 89. 517-534 (2001)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 西部晋, 水野眞治: "上下限制約がある線形計画問題に対する内点法"最適化:モデリングとアルゴリズム. 148. 250-261 (2002)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 中田和秀: "大規模線形方程式を解くためのクリロフ部分空間法の前処理"数理解析研講究録. 1228. 52-64 (2002)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 水野眞治: "特殊な構造を持つ線形計画問題の内点法"数理解析研講究録. 1297. 234-244 (2002)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 矢島安敏: "数理計画法とサポートベクターマシン"日本OR学会シンポジウム集. 49. 1-6 (2003)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小島, 土谷, 水野, 矢部: "内点法"朝倉書店. 285 (2001)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S. Mizuno and M. J. Todd: "On Two Homogeneous Self-Dual Systems for Linear Programming and Its Extensions"Mathematical Programming. 89, NO.3. 517-534 (2001)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S. Mizuno: "An Interior-Point Algorithm for a Linear Programming Problem with Special Structure"New Trends in Optimization and Computational Algorithms, The Institute of Statistical Mathematics. 31-32 (2001)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S. Nishibu and S. Mizuno: "Interior Point Methods for Linear Programming with Bounded Variables"Optimization : Modeling and Algorithm 15, ISM Cooperative Research Report. 148. 250-261 (2002)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S.-L. Zhang, K. Nakata and M. Kojima: "Complete Orthogonalization Preconditioner for Solving Large and Dense Linear Systems which Arise from Semidefinite Programming"Applied Numerical Mathematics. 41. 235-245 (2002)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] S. Mizuno: "Interior Point Methods for Structured Linear Programming Problems"RIMS Kokyuroku. 1297. 234-244 (2002)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] K. Nakata, K. Fujisawa, M. Fukuda, M. Kojima and K. Murota: "Exploiting Sparsity in Semidefinite Programming via Matrix Completion II : Implementation and Numerical Results"Mathematical Programming B. 95. 303-327 (2003)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yasutoshi Yajima: "Mathematical Programming and Support Vector Machine"Proceedings of the ORSJ Symposium. 49. 1-6 (2003)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2002 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 水野眞治: "特殊な構造を持つ線形計画問題の内点法"数理解析研究所講究録1297. 1297. 234-244 (2002)

    • 関連する報告書
      2002 実績報告書
  • [文献書誌] 矢島安敏: "数理計画法とサポートベクターマシン"日本OR学会シンポジウム:数理計画の理論と実装. 49. 1-6 (2003)

    • 関連する報告書
      2002 実績報告書
  • [文献書誌] S.Mizuno, M.J.Todd: "On two homogeneous self-dual systems for linear Programming and its Extensions"Mathematical Programming. 89・3. 517-534 (2001)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書
  • [文献書誌] 西部晋, 水野眞治: "上下限制約がある線形計画問題に対する内点法"最適化モデリングとアルゴリズム. 15.

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書
  • [文献書誌] 水野眞治: "最適化問題の内点法について"日本応用数理学会2001年度年会講演予稿集. 278-279 (2001)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書
  • [文献書誌] 小島政和, 土谷隆, 水野眞治, 矢部博: "内点法"朝倉書店. 285 (2001)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書
  • [文献書誌] 水野真治: "自己双対線形計画問題と内点法"第12回RAMPシンポジウム論文集. 12. 31-42 (2000)

    • 関連する報告書
      2000 実績報告書

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公開日: 2000-04-01   更新日: 2016-04-21  

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