| 研究課題/領域番号 |
13440037
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 北九州市立大学 |
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研究代表者 |
吉田 祐治 北九州市立大学, 経済学部, 教授 (90192426)
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| 研究分担者 |
安田 正實 千葉大学, 理学部, 教授 (00041244)
蔵野 正美 千葉大学, 教育学部, 教授 (70029487)
中神 潤一 千葉大学, 理学部, 教授 (30092076)
岩本 誠一 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (90037284)
隈本 覚 北九州市立大学, 経済学部, 助教授 (00254623)
HIRAYAMA Katsumi THE UNIV.OF KITAKYUSHU, ECONOMICS, ASS.PROFESSOR (00336950)
桑野 裕昭 金沢学院大学, 経営情報学部, 助教授 (30279864)
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| 研究期間 (年度) |
2001 – 2004
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| 研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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| 配分額 *注記 |
14,500千円 (直接経費: 14,500千円)
2004年度: 3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2003年度: 3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2002年度: 3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2001年度: 4,500千円 (直接経費: 4,500千円)
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| キーワード | ファジイ確率過程 / ファジイ理論 / 最適性の原理 / 不確実な環境 / 最適停止 / 最適意思決定 / 金融工学 / パーセプション / ファジィ確率過程 / ファジィ理論 / ポートフォリオ / ファジイ確立過程 / 不変埋没原理 / ゲーム理論 / 意思決定 / 不変理没原理 |
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| 研究概要 |
研究は、不確実な情報を持つファジィ確率システムの数理構造に関する解析と最適停止問題、決定理論、動的ゲームの応用研究を目的としている。本年度の主な研究成果は次の通りである。
1.不確実性環境下での決定過程や最適停止問題の研究を行った。
2.その応用として、金融工学でのオプションの価格付けの応用研究の研究を行った。
3.不確実性の下での多目的動的停止ゲームの研究を行った。
4.ファジイ数の平均評価の研究を行った。
5.人の選好を用いた評価基準の研究を行った。
これらの研究成果は、国際学術雑誌J.Nonlinear Convex Analysis, Fuzzy Optimization and Decision Making, J.of Mathematical Analysis and Applications Advances in Dynamic Games : Applications to Economics, Finance, Optimization, and Stochastic Control (Birkhauser)やLecture Notes in AI (Springer)に掲載されている。また、本研究成果は国内では、研究代表者と中神潤一教授(千葉大学)共同主催の研究集会「不確実件下での数理決定とその展望」(平成16年10月15日・16日、於北九州市立大学、発表件数18件、参加者36名)、京都大学数理解析研究所の研究集会、オペレーションズリサーチ学会、日本数学会において口頭発表を行い、また、国内外での国際学術会議FUBUTEC 2004 (Fontainebleau), IPMU 2004 (Perugia), FUZZ-IEEE 2004 (Wellington), MDAI 2004 (Barcelona)等において口頭発表を行った。
本年度は、ファジィ確率システムを基礎とした意思決定基準と金融工学でのオプションの応用研究に於いて研究成果が得ることができた。本研究に参加した研究者は、本研究の実施計画に基づき、それぞれ一定の成果を納め、研究論文や口頭発表を行っている。
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