| 研究分担者 |
田村 義保 統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033)
樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (70202273)
佐藤 整尚 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (60280525)
川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910)
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| 配分額 *注記 |
11,000千円 (直接経費: 11,000千円)
2004年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
2003年度: 3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2002年度: 4,100千円 (直接経費: 4,100千円)
2001年度: 2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
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| 研究概要 |
状態空間モデルによって,代表的な時系列モデルの多くが統一的に取扱うことができること,および状態空間モデルに対しては状態推定,予測,平滑化,尤度計算にもとづくパラメータ推定が逐次フィルタリングのアルゴリズムによって効率的に実現できることに着目して,汎用的な時系列解析のソフトウェアを開発した.
さらに,これらのソフトウェアを使いやすい計算環境を開発するとともに,ソフトウェア開発の過程で様々な分野における応用研究も行なった.
主な成果は以下のとおりである,
1.フィルタリングおよびパラメータ推定法の研究
状態の条件つき分布を効率的に計算するためのモンテカルロフィルタおよびガウス和フィルタのアルゴリズムの改良を行った.また,これらの計算法を並列計算機上で効率よく実現するための並列計算アルゴリズムの研究を行い,従来よりも効率がよい方法を開発した.さらに,パラメータ推定と状態推定を同時に行う自己組織型モデリングの研究を行った.
2.新しく開発した方法に関連する汎用的なモンテカルロフィルタおよびガウス和フィルタのソフトウェアを開発するとともに,それを応用したトレンド推定,季節調整,ボラティリティ推定などの多くの個別ソフトウェアを開発した.これらのソフトウェアの多くはユーザがWeb上で計算できるようなWebソフトウェアを開発して,公開した.
3.ソフトウェア開発の過程で地震,地球磁気圏,金融,経済,マーケティング,人間行動,船舶,鉄道,火力発電所など複雑なシステムの解析,予測,制御,知識発明などに関連する応用研究を行い,有用な結果が得られたものは論文に発表した.
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