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計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな推定・検定に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 14530033
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計学
研究機関神戸大学

研究代表者

谷崎 久志  神戸大学, 経済学研究科, 教授 (60248101)

研究期間 (年度) 2002 – 2005
研究課題ステータス 完了 (2005年度)
配分額 *注記
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2005年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2004年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2003年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2002年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワード経験尤度 / 並べ替え検定 / バイアス是正 / モンテ・カルロ / カーネル推定 / 状態空間モデル / マルコフ・スイッチング・モデル / 確率的変動モデル / 乱数 / モンテ・カルロ法 / MHアルゴリズム / sampling密度関数 / target密度関数 / ノンパラメトリック検定 / 非線形 / 非正規 / 平均の差の検定 / 回帰係数 / 信頼区間
研究概要

1.母集団の分布を仮定しない検定は,様々なものが考えられている。本研究では,その中の一つである経験尤度比検定を用いて,母平均の検定を行うこと考えた。経験尤度比検定は大標本検定であるため,小標本では、サイズに歪みが生じる。このサイズ是正を行うためにも,様々な修正法が考案されている。ここでは,バートレット修正を用いて,サイズ是正を行うことにした。そして,本研究では,モンテ・カルロ実験によって,t検定,経験尤度比検定,修正済み経験尤度比検定の検出力比較を行った。
2.ノンパラメトリック検定は,撹乱項の分布にかかわらず,適用できることがモンテ・カルロ実験を通して確認することが出来た。しかし,問題点は計算量の多さである。検定にはn!の計算量を必要とする(タダシ,nはサンプル・サイズ)。n=15を越えると,今のコンピュータの計算速度では,あり得るすべての組み合わせを計算するのはほとんど不可能である。ランダム・パーミュテーション(並べ替え)の方法によって,nが大きいときのノンパラメトリック検定について考えた。
3.回帰モデルにAR項が含まれる場合,小標本では,回帰係数のパラメータの推定値にバイアスが生じる。この研究では,撹乱項に正規分布を仮定して,サンプリングの手法を用いてバイアス是正の分析を行った。その結果,バイアスの是正がうまく行われたことが示された。しかし,実際には,撹乱項の分布を特定化することは不可能である。よって,撹乱項に分布の仮定を置かない場合,いかに回帰係数の推定値のバイアスを是正することができるかが,現在考えていることである。ARモデルを単純に最小自乗法によって推定し,得られた残差をリサンプリング(resampling)することによって(いわゆる,ブートストラップ法),この問題を解決できた。

報告書

(5件)
  • 2005 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2004 実績報告書
  • 2003 実績報告書
  • 2002 実績報告書
  • 研究成果

    (23件)

すべて 2006 2005 2004 2003 その他

すべて 雑誌論文 (19件) 図書 (1件) 文献書誌 (3件)

  • [雑誌論文] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models : Bias Correction Using the Bootstrap Methods2006

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki, S.Hamori, Y.Matsubayashi
    • 雑誌名

      Statistical Papers Vol.47,No.1

      ページ: 109-124

    • NAID

      120000942759

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models : Bias Correction Using the Bootstrap Methods2006

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki, S.Hamori, Y.Matsubayashi
    • 雑誌名

      Statistical Papers Vol.47, No.1

      ページ: 109-124

    • NAID

      120000942759

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書 2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Power Comparison of Empirical Likelihood Ratio Tests : Small Sample Properties through Monte Carlo Studies2005

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review 50

      ページ: 13-25

    • NAID

      110004304526

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書 2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 密度関数のカーネル推定量におけるバンド幅の選択について : モンテカルロ実験による小標本特性2005

    • 著者名/発表者名
      谷崎 久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第191巻,第1号

      ページ: 59-70

    • NAID

      110001044021

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 密度関数のカーネル推定量におけるバンド幅の選択について:モンテカルロ実験による小標本特性2005

    • 著者名/発表者名
      谷崎 久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第191巻,第1号

      ページ: 59-70

    • NAID

      110001044021

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] On Asymmetry, Holiday and Day-of-the-Week Effects in Volatility of Daily Stock Returns : The Case of Japan2004

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society Vol.34,No.2

      ページ: 129-152

    • NAID

      110003161357

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Exact Distributions of R^2 and Adjusted R^2 in a Linear Regression Model with Multivariate tError Terms2004

    • 著者名/発表者名
      K.Ohtani, H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society Vol.34,No.1

      ページ: 101-109

    • NAID

      110003144475

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 「研究成果報告書概要(欧文)」より2004

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Computational Methods in Statistics and Econometrics (STATISTICS : texthooks and monographs), Mercel Dekker Vol.172

    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] On Small Sample Properties of Permutation Tests : Independence Test between Two Samples2004

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      International Journal of Pure and Applied Mathematics Vol.13, No.2

      ページ: 235-243

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要 2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Exact Distributions of R2 and Adjusted R2 in a Linear Regression Model with Multivariate t Error Terms2004

    • 著者名/発表者名
      K.Ohtani, H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society Vol.34, No.1

      ページ: 101-109

    • NAID

      110003144475

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] On Asymmetry, Holiday and Day-of-the-Week Effects in Volatility of Daily Stock Returns : The Case of Japan2004

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society Vol.34, No.2

      ページ: 129-152

    • NAID

      110003161357

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要 2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Power Comparison of Empirical Likelihood Ratio Tests : Small Sample Properties through Monte Carlo Studies2004

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review Vol.50

      ページ: 13-25

    • NAID

      110004304526

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Exact Distributions of R^2 and Adjusted R^2 in a Linear Regression Model with Multivariate t Error Terms2004

    • 著者名/発表者名
      K.Ohtani, H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society Vol.34, No.1

      ページ: 101-109

    • NAID

      110003144475

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] マルコフ・スイッチング・モデルによる我が国の地域経済別景気の転換点の推定2004

    • 著者名/発表者名
      奥村拓史, 谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第190巻,第2号

      ページ: 45-59

    • NAID

      110000938998

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Note on the Sampling Density for the Metropolis-Hastings Algorithm2003

    • 著者名/発表者名
      J.Geweke, H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Communications in Statistics, Theory and Methods Vol.34,No.4

      ページ: 775-789

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Nonlinear and Non-Gaussian State-Space Modeling with Monte Carlo Techniques : A Survey and Comparative Study2003

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Handbook of Statistics, Stochastic Processes : Modeling and Simulation, Chap. 22, (C.P.Rao and D N Shanbhag, Eds.), North-Holland Vol.21

      ページ: 871-929

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Note on the Sampling Density for the Metropolis-Hastings Algorithm2003

    • 著者名/発表者名
      J.Geweke, H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Communications in Statistics, Theory and Methods Vol.32, No.4

      ページ: 775-789

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] On Regression Models with Autocorrelated Error : Small Sample Properties2003

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      International Journal of Pure and Applied Mathematics Vol.5, No.2

      ページ: 161-175

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] An Empirical Analysis on the Business Cycle Transmission between Japan and the United States

    • 著者名/発表者名
      S.Hamori, H.Tanizaki, Y Matsubayashi
    • 雑誌名

      The Eurasian Review of Economics and Finance (forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [図書] Computational Methods in Statistics and Econometrics (STATISTICS : textbooks and monographs, Vol.172)2004

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 総ページ数
      494
    • 出版者
      Mercel Dekker
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] J.Geweke: "Note on the Sampling Density for the Metropolis-Hastings Algorithm"Communications in Statistics, Theory and Methods. Vol.32, No.4. 775-789 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] H.Tanizaki: "On Regression Models with Autocorrelated Error : Small Sample Properties"International Journal of Pure and Applied Mathematics. Vol.5, No.2. 161-175 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] 谷崎 久志: "経験尤度に基づく検定とt検定との検出力比較:モンテ・カルロ実験による小標本特性"国民経済雑誌. 186・3. 53-64 (2002)

    • 関連する報告書
      2002 実績報告書

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公開日: 2002-04-01   更新日: 2016-04-21  

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