| 研究課題/領域番号 |
14580385
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
計算機科学
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| 研究機関 | 鳥取大学 (2003-2005)
宮崎大学 (2002) |
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研究代表者 |
田中 美栄子 鳥取大学, 工学部, 教授 (20257570)
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| 研究期間 (年度) |
2002 – 2005
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| 研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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| 配分額 *注記 |
3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
2005年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2004年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2003年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2002年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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| キーワード | 高頻度価格変動 / ティックデータ(HFDF) / 経済物理 / 統計分布 / 特徴抽出 / 意思決定 / 少数派ゲーム / 計算知能 / 人工市場 / 金融時系列 / 資産分布 / パワー則 / 経済物理学 / エージェントベース経済学 / ゲーム理論 / 所得分布 / マルコフ過程 / 戦略の自動生成 / 条件付確立 / 相互情報量 / 進化的計算法 / 価格変動 / 高頻度データ / 時系列解析 / econophysics / 裁定機会 / 非正規性 / 短期予測可能性 / 乱流風洞 |
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| 研究概要 |
高頻度価格変動ティックデータ(HFDF)を統計物理学と情報科学の道具を用いて解析した。具体的成果は、
1)日米独為替変動とNYSE個別株価変動の実データに対し、変動比の統計分布、時系列の特徴抽出、時間的記憶長、裁定機会、乱流速度分布との類似点を定量的解析に基づいて明らかにした。
2)為替とNYSE株の高頻度価格変動ティックデータ(HFDF)を集積し利用できる形のデータベースに整備した。
3)動的な環境の変化に対応可能な、意思決定支援プログラムの開発を行うとともに少数派ゲームの検討を行った。
4)物理科学と情報科学の接点としての新たな金融・経済科学のフレームワークの構築をめざす研究会を行った。
講演は公募で十分な時間を使って討論を行い2冊の研究会報告書を統計数理研究所共同研究リポート177経済物理とその周辺(2005年3月)、187経済物理とその周辺2(2006年3月)として作成するとともにホームページhttp://irene.ike.tottori-u.ac.jp/mieko/econo_e/に研究会プログラムを公開した。これに呼応して昨年頃から日本物理学会や進化経済学会年会の年次大会において、経済物理学セッションが組まれるようになり、世界レベルでもhttp://www.unifr.ch/econophysics/に最新情報が載り、IEEE-CISにも計算金融・経済分科会http://cswww.essex.ac.uk/CSP/IEEE-CFETC-Network/が結成された。
経済物理学の根幹を成す方法論についてはまだ確立したものはなく、いくつかの経験的事実が確認され、理論が提案されつつある。また、環境の変化に動的に対応できるようなシステム設計にはゲーム理論的な方法と人工社会等の多くの計算機実験の知見の集積が必要であることがわかった。
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