| 研究課題/領域番号 |
14780341
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
社会システム工学
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| 研究機関 | 東北大学 |
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研究代表者 |
鈴木 賢一 東北大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 (30262306)
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| 研究期間 (年度) |
2002 – 2003
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| 研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
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| 配分額 *注記 |
2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2003年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2002年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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| キーワード | 確率計画法 / 期末効果 / 双対変数 / サンプリング / L字型解法 |
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| 研究概要 |
多期間の確率計画問題は、時間について離散的なモデルを想定すると、シナリオツリーを用いた表現が可能である。これらの問題はタイプによっては動的計画法によるアプローチも可能であるが、状態変数の次元が大きい場合には必ずしも実用的ではない。数値計算を主眼とした手法として確定等価な問題に変換し、一期間問題として解く.アプローチがある。これは実用上しばしば用いられているものの、問題のサイズが時点数に関して指数的に増加するため、計算の面で一定の限界が存在する。
本研究では、線形制約と2次型の目的関数を持つ問題に対して、次のような近似的アプローチをとった。
1)ある期間以降問題の構造が一定であると仮定
2)最終期において、双対変数が既知であると仮定して、価値関数を評価
3)以後、再帰的に定義される価値関数をさかのぼって評価
4)近似開始期間における価値関数を、双対変数を含んだ形で導出
5)最終的に、主変数と双対変数の双方を計算
この方法により、一定の精度を持って、多期間の問題を解くことができた。
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