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潜在変数モデルを用いた構造の統計的分析

研究課題

研究課題/領域番号 15200022
研究種目

基盤研究(A)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 統計科学
研究機関名古屋大学

研究代表者

和合 肇  名古屋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00091934)

研究分担者 繁桝 算男  東京大学, 大学院総合文化研究科, 教授 (90091701)
照井 伸彦  東北大学, 大学院経済学研究科, 教授 (50207495)
大森 裕浩  東京大学, 大学院経済学研究科, 助教授 (60251188)
古澄 英男  神戸大学, 大学院経営学研究科, 教授 (10261273)
渡部 敏明  一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
谷崎 久志  神戸大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 (60248101)
研究期間 (年度) 2003 – 2006
研究課題ステータス 完了 (2006年度)
配分額 *注記
49,400千円 (直接経費: 38,000千円、間接経費: 11,400千円)
2006年度: 9,490千円 (直接経費: 7,300千円、間接経費: 2,190千円)
2005年度: 11,310千円 (直接経費: 8,700千円、間接経費: 2,610千円)
2004年度: 13,650千円 (直接経費: 10,500千円、間接経費: 3,150千円)
2003年度: 14,950千円 (直接経費: 11,500千円、間接経費: 3,450千円)
キーワード潜在変数モデル / 時空間モデル / ベイズ推定 / 階層モデル / マルコフ連鎖モンテカルロ / モデル選択 / パネルデータ分析 / 状態空間モデル / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / マーケッティング・モデル / ダイナック・ファクター・モデル / 多変量GARCHモデル / 隠れマルコフモデル
研究概要

本研究では,最近多方面に使用されるようになった潜在変数モデルを,実証問題に応用する際のモデリング方法,ベイズ推定,モデル比較を中心に検討した。シミュレーションに基づいたマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC法)を用いて統計モデルを効率的に推定する方法とその利用法を開発した。
本年度は研究期間の最後の年であるため,今までに各分担者が行ってきた研究と4年間に計8回開催した国際シンポジウムで発表された研究論文を総合して成果をまとめることとし,今後のプロジェクトの発展方向を探っていくことにした。
2006年度は国際シンポジウムを2回開催し,海外機関と共同でワークショップを開催した。第1回は,9月に日本統計学会75周年記念事業と共催で「応用計量分析の最近の発展」というタイトルで海外から著名な5名を招聘し,東京大学で若手研究者の研究発表を主に交流した。このワークショップには,A.C.Harvey, H. van Dijk, A.C.Cameron, C.Meghir, J.-M.Robinを招聘した。第2回は,11月に東北大学で5名海外から招聰し"International Workshop on Bayesian Statistics and Applied Econometrics"を開催した。このワークショップは,主として階層モデル等で用いられるモデリングに伴う計算方法の検討を中心とした。海外より,Geweke, Chib, Poirier,Tsay, Jeriazkov, Tsurumi,また国内から研究分担者を含め15の講演と全部で21の研究発表があった。海外ではオーストリアのIAS(高等研究所)とわれわれのグループと共催で,JEuBES 2006-1st Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meetingをウィーンで開催し,日本から5名,ヨーロッパ,米国から13名ほどが参加し,ベイズモデルと階層構造,空間モデルなどをテーマとした研究集会を行った。海外での発表としては8月にアメリカ統計学会,6月にはバレンシア国際研究集会に4名参加した。
今後,多分野で複雑現象を扱う同様なモデルについて共通なモデリング法などを研究する必要がある。

報告書

(5件)
  • 2006 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2005 実績報告書
  • 2004 実績報告書
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (64件)

すべて 2007 2006 2005 2004 その他

すべて 雑誌論文 (50件) 図書 (7件) 文献書誌 (7件)

  • [雑誌論文] Model Choice for Panel Spatial Models : Crime Modeling in Japan2007

    • 著者名/発表者名
      Kakamu, K., H. Wago
    • 雑誌名

      proceedings of GfKl 2006 conference (forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Econometrics handbook2007

    • 著者名/発表者名
      T.Minotani, K.Nawata, H.wago
    • 雑誌名

      Asakura Publishing (forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 打ち切りおよびトランケーションの下でのパラメータ推定に及ぼす切断点の影響評価2006

    • 著者名/発表者名
      岩崎 学, 阿部貴行
    • 雑誌名

      応用統計学 35

      ページ: 49-60

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Estimation of covariance matrices in fixed and mixed effects linear models2006

    • 著者名/発表者名
      T.Kubokawa, M.-T.Tsai
    • 雑誌名

      Journal of Multivariate Analysis 97

      ページ: 2242-2261

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 線形混合モデルと小地域推定応用統計学2006

    • 著者名/発表者名
      久保川達也
    • 雑誌名

      応用統計学 35-3(forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Estimating Heterogeneous Price Thresholds2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui, Wirawan Dony Dahana
    • 雑誌名

      Marketing Science 25-4

      ページ: 384-391

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Price customization using price thresholds estimated from scanner panel data2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui, Wirawan Dony Dahana
    • 雑誌名

      Journal of Interactive Marketing 20-3

      ページ: 58-71

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 景気転換時点の予測2006

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 雑誌名

      日経研月報 3月号

      ページ: 12-17

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and Bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Johnson, R.A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate Volatility2006

    • 著者名/発表者名
      T.Watanabe, K.Harada
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies 20-1

      ページ: 99-111

    • NAID

      120006933666

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Model Choice for Panel Spatial Models : Crime Modeling in Japan,2006

    • 著者名/発表者名
      Kakamu, K., H. Wago
    • 雑誌名

      Proceedings of GfKI 2006 conference. (Forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Effective evaluation of truncation point of parameter estimation under censoring or truncation2006

    • 著者名/発表者名
      Iwasaki, M., T. Abe
    • 雑誌名

      Aplllied Statistics 35

      ページ: 49-60

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Prediction of Changing Date of Business Conditions2006

    • 著者名/発表者名
      Oya, kosuke
    • 雑誌名

      Monthly Report of Japanese Economy, March 12-17

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and Bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] linear mixed model and small area estimate applied statistics2006

    • 著者名/発表者名
      T.Kubokawa
    • 雑誌名

      Applied Statistics 35-3(forcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] macroeconomics and survey data2006

    • 著者名/発表者名
      S.kanoh
    • 雑誌名

      Iwanami Publishing

      ページ: 1-238

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models : Bias Correction Using the Bootstrap Methods2006

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki, S.Hamori, Y.Matsubayashi
    • 雑誌名

      Statistical Papers 47-1

      ページ: 109-124

    • NAID

      120000942759

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] On Least-Squares Bias in the AR(p)Models : Bias Correction Using the Bootstrap Methods2006

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki, S.Hamori, Y.Matsubayashi
    • 雑誌名

      Statistical Papers 47-1

      ページ: 109-124

    • NAID

      120000942759

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Spatial Interaction of Crime Incidents in Japan2005

    • 著者名/発表者名
      Kakamu, K., W.Polasek, H.Wago
    • 雑誌名

      Proceedings of International Congress on Modeling and Simulations

      ページ: 407-413

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 景気指標とサーベイデータ2005

    • 著者名/発表者名
      加納 悟
    • 雑誌名

      日経研月報 11月号

      ページ: 18-24

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Spatial Interaction of Crime Incidents in Japan,2005

    • 著者名/発表者名
      Kakamu, K., W.Polasek, H.Wago
    • 雑誌名

      Proceedings of International Congress on Modeling and Simulations 407-413

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Business Index and Survey Data2005

    • 著者名/発表者名
      Kanoh, Satoru
    • 雑誌名

      Monthly Report of Japanese Economy, November 18-24

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 計量経済分析へのベイズ統計学の応用2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇, 大森裕浩
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析東洋経済 第1章

      ページ: 1-37

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 和合肇
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析東洋経済 第2章

      ページ: 39-99

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] 景気動向指数の継続時間分析2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析第5章,東洋経済.

      ページ: 151-174

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Less conservative distribution-free confidence intervals and tests for the median2005

    • 著者名/発表者名
      Iwasaki, M.
    • 雑誌名

      Japanese Journal of Biometrics 26-2

      ページ: 65-80

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Bayesian and non-Bayesian analysis of gamma stochastic frontier models by Markov chain Monte Carlo methods2005

    • 著者名/発表者名
      Kozumi, H., Zhang, X.
    • 雑誌名

      Computational Statistics 20(4)

      ページ: 575-593

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] 稀な事象の生起確率に関する統計的推測-Rule of Threeとその周辺-2005

    • 著者名/発表者名
      岩崎 学, 吉田清隆
    • 雑誌名

      計量生物学 Vol.26,No.2

      ページ: 53-63

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Less conservative distribution-free confidence intervals and tests for the median.2005

    • 著者名/発表者名
      Iwasaki, M.
    • 雑誌名

      Japanese Journal of Biometrics Vol.26,No.2

      ページ: 65-80

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Exact and approximate inferences for an exponential mean from type-I censored data.2005

    • 著者名/発表者名
      Abe, T., Iwasaki, M.
    • 雑誌名

      Bulletin of Informatics and Cybernetics Vol.37

      ページ: 31-39

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Local model uncertainty and incomplete-data bias2005

    • 著者名/発表者名
      Iwasaki, M.
    • 雑誌名

      Journal of the Royal Statistical Society, Series B Vol.67,No.4

      ページ: 505-506

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] 枝分かれ分散分析による変動成分解析2005

    • 著者名/発表者名
      山田輝雄, 岩崎 学, 加野象次郎
    • 雑誌名

      臨床検査 Vol.49,No.12

      ページ: 1293-1296

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Minimax multivariate empirical Bayes estimators under multicolliearity2005

    • 著者名/発表者名
      M.S.Srivastava, T.Kubokawa
    • 雑誌名

      Journal of Multivariate Analysis 93

      ページ: 394-416

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] A revisit to estimation of the precision matrix of the Wishart distribution.2005

    • 著者名/発表者名
      T.Kubokawa
    • 雑誌名

      Journal of Statistical Reserach 39-1

      ページ: 97-120

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Estimation of bounded location and scale parameters.2005

    • 著者名/発表者名
      T.Kubokawa
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society 35-2

      ページ: 221-249

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Estimation of a mean of a normal distribution with a bounded coefficient of variation2005

    • 著者名/発表者名
      T.Kubokawa
    • 雑誌名

      Sankhya 67

      ページ: 499-525

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] 経験ベイズ信頼区間の漸近補正と小地域推定への応用2005

    • 著者名/発表者名
      笹瀬吉隆, 久保川達也
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 シリーズJ 35-1

      ページ: 27-54

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法の経済時系列モデルへの応用2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 雑誌名

      統計科学のフロンティア13巻:計算統計II マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺(甘利・竹内・竹村・伊庭編) 岩波書店

      ページ: 213-292

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺2005

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      統計科学のフロンティア13巻:計算統計II マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺(甘利・竹内・竹村・伊庭編) 岩波書店

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] 密度関数のカーネル推定量におけるバンド幅の選択について:モンテカルロ実験による小標本特性2005

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 191-1

      ページ: 59-70

    • NAID

      110001044021

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Measurement of Volatility of Diffusion Processes with Noisy High Frequency Data2005

    • 著者名/発表者名
      OYA, Kosuke
    • 雑誌名

      Proceedings of International Congress on Modelling and Simulation

      ページ: 940-945

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] 経済成長の収束仮説:隠れマルコフ・モデルによる検証2005

    • 著者名/発表者名
      中妻照雄
    • 雑誌名

      ベイズ計量経済分析-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用(和合肇編) 東洋経済新報社

      ページ: 175-212

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] ベイズ統計学による分析2005

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 雑誌名

      経済・経営のための統計学 第9章(牧, 和合他著) 有斐閣

      ページ: 243-284

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Posterior analysis of latent competing risk models by paralle tempering2004

    • 著者名/発表者名
      Kozumi, H.
    • 雑誌名

      Computational Statistics & Data Analysis 46

      ページ: 441-458

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] On Small Sample Properties of Permutation Tests : Independence Test between Two Samples2004

    • 著者名/発表者名
      Tanizaki, H.
    • 雑誌名

      International Journal of Pure and Applied Mathematics 13

      ページ: 235-243

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)2004

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Omori, Y.
    • 雑誌名

      Biometrika 91

      ページ: 246-248

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Exact inference using variable integrating constant importance distributions2004

    • 著者名/発表者名
      Nakatsuma, T., C.Romeo
    • 雑誌名

      Computational Economics 23

      ページ: 45-70

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Improved empirical Bayes ridge regression estimators under multicollinearity2004

    • 著者名/発表者名
      Kubokawa, T., M.S.Srivastava
    • 雑誌名

      Communications in Statistics - Theory and Methods 33

      ページ: 1943-1973

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Bayesian Procrustes Solution2004

    • 著者名/発表者名
      Kazuo Shigemasu, Takahiro Hoshino
    • 雑誌名

      Behaviormetrika 31

      ページ: 1-13

    • NAID

      110003709189

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [図書] 計量経済学ハンドブック2007

    • 著者名/発表者名
      箕谷, 縄田, 和合編
    • 出版者
      朝倉書店(forthcoming)
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [図書] マクロ経済分析とサーベイデータ2006

    • 著者名/発表者名
      加納 悟
    • 総ページ数
      238
    • 出版者
      岩波書店
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [図書] 統計的データ解析入門 ノンパラメトリック法2006

    • 著者名/発表者名
      岩崎 学
    • 総ページ数
      126
    • 出版者
      東京図書
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [図書] マクロ経済分析とサーベイデータ2006

    • 著者名/発表者名
      加納悟
    • 総ページ数
      223
    • 出版者
      岩波書店
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [図書] ベイズ計量経済分析:マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用2005

    • 著者名/発表者名
      和合 肇編著
    • 総ページ数
      387
    • 出版者
      東洋経済新報社
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [図書] 経済・経営のための統計学2005

    • 著者名/発表者名
      牧, 和合他著
    • 総ページ数
      367
    • 出版者
      有斐閣
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [図書] Computational Methods in Statistics and Econometrics (STATISTICS : textbooks and monographs, Vol.172)2004

    • 著者名/発表者名
      Tanizaki, H.
    • 総ページ数
      512
    • 出版者
      Mercel Dekker
    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [文献書誌] Wago, H.: "Bayesian estimation of smooth transition GARCH model using Gibbs sampling"Mathematics and Computers in Simulation. 64. 63-78 (2004)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] Tanizaki, H.: "On Regression Models with Autocorrelated Error : Small Sample Properties"International Journal of Pure and Applied Mathematics. 5. 161-175 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] Omori, Y.: "Discrete duration model having autoregressive random effects with application to Japanese diffusion index"Journal of the Japan Statistical Society. 33. 1-22 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] Watanabe, T., Omori, Y.: "A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models : Comments on Shephard and Pitt (1997)"Biometrika. 91(Forthcoming). (2004)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] Kubokawa, T., M.S.Srivastava: "Estimating the covariance matrix : A new approach"Journal of Multivariate Analysis. 86. 28-47 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] Suzuki, A., Hirota, A., Takasawa N., Shigemasu, K.: "Application of the somatic marker hypothesis to individual differences in decision making"Biological Psychology. 65. 81-88 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] Tanizaki, H.: "Computational Methods in Statistics and Econometrics (STATISTICS : textbooks and monographs, Vol.172)"Mercel Dekker. 512 (2004)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書

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公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

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