| 研究課題/領域番号 |
15330040
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 京都大学 |
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研究代表者 |
西山 慶彦 京都大学, 経済研究所, 教授 (30283378)
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| 研究分担者 |
森棟 公夫 京都大学, 経済研究所, 教授 (20109078)
谷崎 久志 神戸大学, 経済学研究科, 教授 (60248101)
人見 光太郎 京都工芸繊維大学, 工芸学部, 助教授 (00283680)
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| 研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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| 研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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| 配分額 *注記 |
6,800千円 (直接経費: 6,800千円)
2005年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2004年度: 2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2003年度: 3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
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| キーワード | セミパラメトリック法 / EL法 / モーメント条件 / ブーストラップ法 / Bootstrap / Empirical likelihood / First order asymptotics / GMM / Heterogeneity test / Higher order asymptotics / Semiparametric estimation / Semiparametric Paradox / 経験尤度関数 / 漸近理論 / シュミレーション / 時系列解析 / 因果性 / ジャンプ付拡散過程 / セミパラメトリック推定 / シミュレーション |
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| 研究概要 |
本研究においては、以下の結果をえた。人見(2003,2004)において、最大経験尤度推定法のバイアスの性質に関する研究がなされた。この論文においては誤差項と説明変数に相関があるような線形モデルにおける最大経験尤度推定量、ET推定量、GMM推定量の3つの推定量に関してそのバイアス、分散をモンテカルロシミュレーションによって調べた。
人見、西山(2005)はセミパラメトリック推定問題におけるパラドックスの問題を扱った。通常は未知の局外母数を含む推定問題においては局外母数の推定誤差が興味対象となる推定量の分散を上昇させる。しかし、一定の条件下ではそれが逆転する。このようなパラドックスがなぜ生ずるかを明らかにし、そのような例をいくつか発見した。
Nishiyama and Robinson(2005)はセミパラメトリックADの推定量の2次のエッジワース展開を導出し、それをブートストラップ分布と比較し、両側検定や区間推定において漸近的な性質の改善のオーダーを調べた。
劉、西山(2005)は、ジャンプ付き拡散過程が満たす特性関数に関するモーメント条件を用いてEL法を使ってパラメータを推定する手法について、シミュレーション解析を行った。既存のGMM法などと比べて、およそ倍以上の効率性のゲインがあることがわかり、今後も理論面での研究を続ける。
西山、劉、末石(2005)はノンパラメトリック部分をシリーズ推定した上で経験尤度法(EL)、GMMを用いたときのセミパラメトリック推定量のバイアスとMSEを数値計算により調べた。
森棟、星野(2005)では、データ数が数十万というような巨大標本の中に異質性を持つ個体が混在するかどうかについて、Bootstrap法を用いた検定を提案した。
Tanizaki et al.はEL法のセットアップにおいて、Cressie-ReadのPower Divergence testの検出力をシミュレーションによって調べた。
劉、西山と末石、西山では、金融データの解析の問題を扱った。前者では、Jump-diffusion過程のEL推定法を提案し、その分布特性をシミュレーションによって明らかにした。後者は、尤度関数が明示的に導出できない安定分布について、尤度関数の直交基底による近似を構成し、最尤推定を行う手法を提案して、その特性をシミュレーションで求めている。
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