• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

ナイト流不確実性とマクロ経済学

研究課題

研究課題/領域番号 15530115
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 理論経済学
研究機関慶應義塾大学 (2005)
東北大学 (2003-2004)

研究代表者

尾崎 裕之  慶應義塾大学, 経済学部, 教授 (90281956)

研究期間 (年度) 2003 – 2005
研究課題ステータス 完了 (2005年度)
配分額 *注記
3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
2005年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2004年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2003年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
キーワードリスク / 主観的期待効用理論 / ナイト流不確実性 / マクシミン期待効用理論 / ミンマックス期待効用理論
研究概要

各事象に確率が主観的に与えられており、ある行動から得られる利得を期待効用で評価するモデルを主観的期待効用理論と呼ぶ。一方、不確実性の程度が大きく、主観的な確率ではなく、主観的な確率の集合が与えられている場合をナイト流不確実性と呼ぶ。この場合、期待効用がもっとも低くなるような確率で行動の期待効用を計算するモデルをマクシミン期待効用理論と呼ぶ。これまでのマクロ経済理論では、主観的期待効用理論を用いた分析が主流を占めてきたが、本研究では、マクシミン期待効用理論を用いてマクロ経済現象を分析した。特に以下の点が明らかになった。主観的期待効用理論を用いた典型的な職探しモデルでは、平均保存的拡散でリスクの増大を表し、リスクが増大すると、職探しの期間が長引くことが示される。しかし、不確実性の増大は、むしろ職探しの期間を短縮すると考える方が自然である。と言うのも、将来がより不確実であるならば、とりあえず職を確保しようと失業者が考える方が自然と思われるからである。不確実性の増大をリスクの平均保存的拡散と解釈するのではなく、ナイト流不確実性の増大、すなわち有りうる確率の集合の増大とみなし、失業者がマックミン的行動を取ると考えると、ナイト流不確実性の増大は職探しの期間の短縮という直観的な結果を得ることがわかった。また、リアルオプションの分析では、リスクの増大がオプションの行使時期を早めるのに対して、ナイト流不確実性の増大はそれを遅らせることが分かった。直感的には、職探しモデルの場合では職を得ることが不確実性を回避することになるのに対して、オプションの行使は逆に不確実性に直面するからであると考えることができる。この他、ナイト流不確実性下の学習行動が、直観に反して不確実性の度合いを増大させることがわかった。また、マクシミン的行動の特殊ケースの公理化なども示すことができた。

報告書

(4件)
  • 2005 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2004 実績報告書
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (7件)

すべて 2006 2005 2004 その他

すべて 雑誌論文 (5件) 図書 (1件) 文献書誌 (1件)

  • [雑誌論文] An axiomatic approach to epsilon-contamination2006

    • 著者名/発表者名
      西村清彦, 尾崎裕之
    • 雑誌名

      Economic Theory 27

      ページ: 333-340

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書 2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] An axiomatic approach to epsilon-contamination2006

    • 著者名/発表者名
      Kiyohiko G.Nishimura, Hiroyuki Ozaki
    • 雑誌名

      Economic Theory 27

      ページ: 333-340

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] An Axiomatic Approach to Epsilon-contamination2005

    • 著者名/発表者名
      西村清彦, 尾崎裕之
    • 雑誌名

      Economic Theory (掲載予定)

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Search and Knightian uncertainty2004

    • 著者名/発表者名
      西村清彦, 尾崎裕之
    • 雑誌名

      Journal of Economic Theory 119

      ページ: 299-333

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Search and Knightian Uncertainty2004

    • 著者名/発表者名
      Kiyohiko G.Nishimura, Hiroyuki Ozaki
    • 雑誌名

      Journal of Economic Theory 119

      ページ: 299-333

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2005 研究成果報告書概要
  • [図書] 『非線形動学-不決定性と複雑性』、11章担当2004

    • 著者名/発表者名
      西村和雄, 福田慎一
    • 総ページ数
      338
    • 出版者
      東京大学出版会
    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [文献書誌] 西村清彦, 尾崎裕之: "Search and Knightian uncertainty"Journal of Economic Theory. (掲載予定).

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書

URL: 

公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi