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金融取引とシステミックリスクに関する理論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 15730155
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 財政学・金融論
研究機関滋賀大学

研究代表者

丸茂 俊彦  滋賀大学, 経済学部, 助教授 (00291419)

研究期間 (年度) 2003 – 2005
研究課題ステータス 完了 (2005年度)
配分額 *注記
2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2005年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2004年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2003年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
キーワード金融契約論 / 銀行理論 / 銀行規制 / システミックリスク
研究概要

本研究では、ミクロ的基礎付けのある理論的モデルを用いて、金融取引に付随する流動性リスクがどのようにしてシステミックリスクに発展するかという問題を分析し、システミックリスクの発生と拡散のメカニズムと、それを抑制する最適な金融規制の有効性に関する理論的な考察を行っている。
研究期間(計3年)の1年目にあたる平成15年度は、主として当研究に必要となる先行文献の収集および整理を行った。システミックリスクを考える際、部分準備制度の下での銀行システムの脆弱性が前提となるため、銀行組織に関する基礎研究をフォローしておく必要がある。そこで、不確実性、情報の非対称性、および契約の不完備性という3つの視点から先行文献の再整理を行い、その成果を論文1で発表した。さらに、Rochet and Tirole(1996)による銀行間(インターバンク)市場モニタリングのモデルを用いて、1銀行で生じた流動性不足が他の銀行の債務履行能力に波及する程度の大きさと、パラメータ化した流動性ショックの実現値との関係を導出し、Goodhart(1995)が提唱しているLLR(最後の貸手機能)を実行する際の基準について考察した。この成果は、論文2で発表した。
研究機関2年目の平成16年度は、本研究の課題を「金融仲介」というより大きなメカニズムの中での現象として考察するために、「銀行と貸し手との間の相互関係」、「銀行恐慌と銀行システムの安定性」、および「銀行規制」というテーマを中心として欧米の最新研究の展望を行った。
研究計画の最終年度である平成17年度は、今まで整理した先行文献をもとにして独自の理論モデルを完成させセミナー等で報告すると共にワーキングペーパーを公表した。今後、これらの成果を査読付雑誌に投稿する予定にしている。また本研究に関連のある文献の翻訳を共同で行い書籍として出版した。

報告書

(3件)
  • 2005 実績報告書
  • 2004 実績報告書
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (7件)

すべて 2005 2003 その他

すべて 雑誌論文 (3件) 図書 (2件) 文献書誌 (2件)

  • [雑誌論文] 銀行間市場における情報カスケード2005

    • 著者名/発表者名
      丸茂俊彦
    • 雑誌名

      滋賀大学経済学部ワーキングペーパー 86

      ページ: 1-13

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] 流動性ショックの連鎖と最適な銀行救済政策2003

    • 著者名/発表者名
      丸茂俊彦
    • 雑誌名

      彦根論叢 346

      ページ: 49-66

    • NAID

      110004473778

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書 2004 実績報告書
  • [雑誌論文] 金融契約論から見た銀行の経済機能-リスク・情報・不完備契約-2003

    • 著者名/発表者名
      丸茂俊彦
    • 雑誌名

      彦根論叢 342

      ページ: 69-80

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書 2004 実績報告書
  • [図書] 金融仲介機関((翻訳)A.ゴートン, G.ウィントン著), 金融経済学ハンドブック-第1巻コーポレートファイナンス- 第8章(加藤英明監訳)2005

    • 著者名/発表者名
      藤原賢哉, 丸茂俊彦
    • 総ページ数
      141
    • 出版者
      丸善(所収)
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [図書] 金融経済学ハンドブック(仮)(加藤英明監訳)(第4章「金融仲介」)2005

    • 著者名/発表者名
      藤原賢哉, 丸茂俊彦
    • 出版者
      丸善(未定)
    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [文献書誌] 丸茂俊彦: "金融契約論から見た銀行の経済機能-リスク・情報・不完備契約-"彦根論叢. 342. 69-80 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書
  • [文献書誌] 丸茂俊彦: "流動性ショックの連鎖と最適な銀行救済政策"彦根論叢. 346. 49-66 (2003)

    • 関連する報告書
      2003 実績報告書

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公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

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