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定量的リスク管理における統計的方法の研究―接合関数とリスク尺度を中心に

研究課題

研究課題/領域番号 15H03337
研究種目

基盤研究(B)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計
研究機関成城大学

研究代表者

塚原 英敦  成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)

研究分担者 川崎 能典  統計数理研究所, モデリング研究系, 教授 (70249910)
研究協力者 Segers Johan  
McNeil Alex J.  
Embrechts Paul  
Mittnik Stefan  
研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
研究課題ステータス 完了 (2017年度)
配分額 *注記
9,425千円 (直接経費: 7,250千円、間接経費: 2,175千円)
2017年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2016年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2015年度: 3,445千円 (直接経費: 2,650千円、間接経費: 795千円)
キーワード定量的リスク管理 / リスク計測手法 / リスク尺度 / 接合関数 / コピュラ / ボラティリティ / リスク因子の探索 / 非対称分布のモデリング / リスク管理 / リスク計測 / 計量ファイナンス / 経済統計学 / 金融工学
研究成果の概要

金融機関等は,保持するポジションにより様々なリスクに直面している.それらのリスクを特定,評価,計測,管理する定量的金融リスク管理において,ポジションのリスク量を計測するリスク尺度として統計的にどのような性質をもつものが望ましいのか議論し,その幅広いクラスである歪みリスク尺度について統計的な分析を行った.さらに,複数リスク間の相互依存性をモデル化するために重要な接合関数について,その統計的推定方法とリサンプリング法の様々な性質を解明した.

報告書

(4件)
  • 2017 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2016 実績報告書
  • 2015 実績報告書
  • 研究成果

    (33件)

すべて 2018 2017 2016 2015

すべて 雑誌論文 (8件) (うち国際共著 3件、 査読あり 6件、 オープンアクセス 4件) 学会発表 (23件) (うち国際学会 21件、 招待講演 7件) 図書 (1件) 学会・シンポジウム開催 (1件)

  • [雑誌論文] The empirical beta copula2017

    • 著者名/発表者名
      Segers Johan、Sibuya Masaaki、Tsukahara Hideatsu
    • 雑誌名

      Journal of Multivariate Analysis

      巻: 155 ページ: 35-51

    • DOI

      10.1016/j.jmva.2016.11.010

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書 2016 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
  • [雑誌論文] Forecasting Financial Market Volatility Using a Dynamic Topic Model2017

    • 著者名/発表者名
      Morimoto Takayuki、Kawasaki Yoshinori
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: 24 号: 3 ページ: 149-167

    • DOI

      10.1007/s10690-017-9228-z

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 経験類似度に基づくボラティリティ予測2017

    • 著者名/発表者名
      森本孝之,川崎能典
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 65 ページ: 155-180

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] 整数値自己回帰モデルの最近の発展2017

    • 著者名/発表者名
      中嶋雅彦,酒折文武,川崎能典
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 65 ページ: 323-339

    • NAID

      120006727375

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Volatility forecasting with empirical similarity: Japanese stock market case2017

    • 著者名/発表者名
      Morimoto, T. and Kawasaki, Y.
    • 雑誌名

      JSM Proceedings, Business and Economics Statistics Section

      巻: - ページ: 2483-2510

    • NAID

      120006727364

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [雑誌論文] VARモデルによる因果関係の推論-内閣支持率と株価を例に2017

    • 著者名/発表者名
      川崎能典
    • 雑誌名

      岩波データサイエンス刊行委員会編『岩波データサイエンスVol. 6』(図書所収論文)

      巻: - ページ: 68-81

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Sparse predictive modeling for bank telemarketing success using smooth-threshold estimating equations2015

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y., Ueki, M.
    • 雑誌名

      Journal of Japanese Society of Computational Statistics

      巻: 28 号: 1 ページ: 53-66

    • DOI

      10.5183/jjscs.1502003_217

    • NAID

      130005434011

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
  • [雑誌論文] Change in trading rules and its impact on the distributional properties of commodity futures2015

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y., Aoki, Y.
    • 雑誌名

      JSM Proceedings

      巻: なし ページ: 1604-1616

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際共著
  • [学会発表] Backtesting in Finance and Prequential Analysis2018

    • 著者名/発表者名
      塚原英敦
    • 学会等名
      DSSRセミナー,サービス・データ科学研究センター
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [学会発表] Backtesting and Prequential Analysis2017

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      8th CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Backtesting in Finance and Prequential Analysis2017

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      10th International Conference of the ERCIM WG on CMStatistics 2017
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Scale mixture of Skewed Kalman filter and its application2017

    • 著者名/発表者名
      Yoshinori Kawasaki
    • 学会等名
      ISI 61st World Statistics Congress
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Volatility forecasting with empirical similarity: Japanese stock market case2017

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y. and Morimoto, T
    • 学会等名
      8th CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] 経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測2017

    • 著者名/発表者名
      森本孝之,川崎能典
    • 学会等名
      2017年度統計関連学会連合大会
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [学会発表] The Empirical Beta Copula2016

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      8th International Conference on CFE-CMStatistics 2016
    • 発表場所
      セビリア,スペイン
    • 年月日
      2016-12-09
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Some Applications of Distortion Risk Measures2016

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      TMU Workshop on Financial Mathematics and Statistics
    • 発表場所
      首都大学東京 秋葉原キャンパス
    • 年月日
      2016-11-29
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] The Empirical Beta Copula2016

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      International Conference on Statistical Distributions and Applications (ICOSDA) 2016
    • 発表場所
      ナイアガラ・フォールズ,カナダ
    • 年月日
      2016-10-14
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Risk analysis of asymmetric price changes in Japanese commodity futures2016

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y. and Aoki, Y.
    • 学会等名
      CEQURA Conference 2016 on Advances in Financial and Insurance Risk Management
    • 発表場所
      ミュンヘン,ドイツ
    • 年月日
      2016-09-26
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] The Empirical Beta Copula2016

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      Salzburg Workshop on Dependence Models & Copulas
    • 発表場所
      ザルツブルク,オーストリア
    • 年月日
      2016-09-19
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Evaluating Capital Allocation with Distortion Risk Measures2016

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      1st Seoul-Tokyo-Stanford workshop on "Financial Statistics and Risk Management"
    • 発表場所
      ソウル,韓国
    • 年月日
      2016-04-01
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Asymmetric modeling of price change in commodity futures2016

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y. and Aoki, Y.
    • 学会等名
      1st Seoul-Tokyo-Stanford workshop on "Financial Statistics and Risk Management"
    • 発表場所
      ソウル,韓国
    • 年月日
      2016-04-01
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Volatility forecasting with empirical similarity: Japanese stock market case2016

    • 著者名/発表者名
      Morimoto, T. and Kawasaki, Y
    • 学会等名
      The 36th International Symposium on Forecasting
    • 発表場所
      サンタンデール,スペイン
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Intraday periodicity of high frequent commodity futures data2016

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y. and Yoshida, Y.
    • 学会等名
      The 3rd ISM International Statistical Conference
    • 発表場所
      クアラルンプール,マレーシア
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] The Empirical Beta Copula2016

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      4th Symposium on ``Financial Engineering and ERM''
    • 発表場所
      一橋大学
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] The Empirical Beta Copula2015

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      8th International Conference on CFE-CMStatistics 2015
    • 発表場所
      ロンドン,英国
    • 年月日
      2015-12-12
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Sparse predictive modeling for bank telemarketing success using smooth-threshold estimating equations2015

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y. and Ueki, M.
    • 学会等名
      8th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2015)
    • 発表場所
      ロンドン,英国
    • 年月日
      2015-12-12
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Evaluating capital allocation with distortion risk measures2015

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      6th CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management
    • 発表場所
      ミュンヘン,ドイツ
    • 年月日
      2015-10-01
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Change in trading rules and its impact on the distributional properties of commodity futures2015

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y. and Aoki, Y.
    • 学会等名
      Joint Statistical Meeting 2015
    • 発表場所
      シアトル,米国
    • 年月日
      2015-08-08
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] The Empirical Beta Copula2015

    • 著者名/発表者名
      Hideatsu Tsukahara
    • 学会等名
      Statistical Computing Asia 2015
    • 発表場所
      台北,台湾
    • 年月日
      2015-07-01
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Variable selection and grouping by smooth-threshold estimating equations2015

    • 著者名/発表者名
      Yoshinori Kawasaki
    • 学会等名
      Statistical Computing Asia 2015
    • 発表場所
      台北,台湾
    • 年月日
      2015-07-01
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Scale mixture of skewed Kalman filter and its application2015

    • 著者名/発表者名
      Kawasaki, Y. and Kurisu, D.
    • 学会等名
      Workshop on Complex Systems Modeling and Estimation Challenges in Big Data 2015 (CSM2015)
    • 発表場所
      統計数理研究所
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [図書] 時系列分析ハンドブック2016

    • 著者名/発表者名
      T. Subbarao, S. Subbarao, C. R. Rao著/北川源四郎,田中勝人,川崎能典監訳
    • 総ページ数
      788
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
  • [学会・シンポジウム開催] International Symposium on Dependence and Copulas 20152015

    • 発表場所
      統計数理研究所
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書

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公開日: 2015-04-16   更新日: 2019-03-29  

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