| 研究課題/領域番号 |
15K01195
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 大阪市立大学 |
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研究代表者 |
中島 義裕 大阪市立大学, 大学院経済学研究科, 教授 (40336798)
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| 研究分担者 |
森 直樹 大阪府立大学, 工学(系)研究科(研究院), 准教授 (90295717)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2015年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | 人工市場 / 高頻度アルゴリズム取引 / 人工知能 / 機械学習 / 深層学習 / ABM / HFT / ディープラーニング / アルゴリズム取引 / 高頻度トレード / 東証Arrows |
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| 研究成果の概要 |
本研究では、高頻度アルゴリズム取引（HFT)が証券市場にどのような影響を及ぼしたのかを明らかにするため、オーダーフローを算出するツールを改良し、2007年と2012年のデータを比較する実験枠組みを完成させた。その最初の試みとして、イベント数の比較をおこなった。また、機械学習を用いた株価やオーダーフローの分析を行うため、CNNによる株価の分類や、4種類の機械学習による投資パフォーマンスの比較を行った。
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