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金融市場の高頻度データ解析とリスク管理への応用

研究課題

研究課題/領域番号 15K01200
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 社会システム工学・安全システム
研究機関大妻女子大学

研究代表者

落合 友四郎  大妻女子大学, 社会情報学部, 准教授 (60423034)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2020-03-31
研究課題ステータス 完了 (2019年度)
配分額 *注記
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワード金融 / データマインイング / 金融情報学 / 金融情報
研究成果の概要

我々の開発した Volatility-Constrained-Correlation (VC-correlation)と呼ぶ新しいタイプの手法の計量が、さまざまな金融データの方向性・因果関係を同定できることを示した。この金融市場向けに開発したVC Correlationが、他の分野(生命科学の遺伝子発現)の時系列データなどにも応用可能であることを示し、この計量が大きな汎用性がもつ良い計量であることを実証した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

株式市場などの金融ネットワークは多くのノード(企業など)からなる大規模ネットワークとみなすことができ、そのダイナミックスを知ることが金融安定化のために重要である。我々の開発したVC correlationやMDSの密度公式などにより株式市場などの多くのノードがある金融ネットワークに対して、因果関係などを同定することができるようになり、金融危機などのショックの際にどれくらいのノード(金融機関などの支配ノード)を救済すればよいのかを見積もることが出来るようになると期待される。

報告書

(6件)
  • 2019 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2018 実施状況報告書
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 2015 実施状況報告書
  • 研究成果

    (9件)

すべて 2020 2019 2017 2016 2015

すべて 雑誌論文 (4件) (うち査読あり 4件) 学会発表 (5件) (うち国際学会 1件、 招待講演 2件)

  • [雑誌論文] VC correlation analysis on the overnight and daytime return in Japanese stock market2019

    • 著者名/発表者名
      T. Ochiai, J.C. Nacher
    • 雑誌名

      Physica A

      巻: 515 ページ: 537-545

    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Convolutional neural network approach to lung cancer classification integrating protein interaction network and gene expression profiles2019

    • 著者名/発表者名
      Teppei Matsubara, Tomoshiro Ochiai, Morihiro Hayashida, Tatsuya Akutsu and Jose C. Nacher
    • 雑誌名

      Journal of Bioinformatics and Computational Biology

      巻: 17 号: 03 ページ: 1940007-1940007

    • DOI

      10.1142/s0219720019400079

    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analytical solution for the size of the minimum dominating set in complex networks2017

    • 著者名/発表者名
      J.C. Nacher, T. Ochiai,
    • 雑誌名

      International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing

      巻: 08 号: 01 ページ: 1-16

    • DOI

      10.1142/s1793962317500052

    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Predicting link directionality in gene regulation from gene expression profiles using volatility-constrained correlation2016

    • 著者名/発表者名
      T. Ochiai, J.C. Nacher
    • 雑誌名

      Biosystems

      巻: 145 ページ: 9-18

    • DOI

      10.1016/j.biosystems.2016.05.003

    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] 日本株式市場におけるdaytimeとovernight returnの間のVC相関解析2020

    • 著者名/発表者名
      T. Ochiai, J.C. Nacher
    • 学会等名
      第24回人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [学会発表] 外国為替取引におけるプロスペクト理論2017

    • 著者名/発表者名
      T. Ochiai, J.C. Nacher
    • 学会等名
      第19回人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [学会発表] On the Ultra-Discretization method and the Analytical Solution of Minimum Dominating Set2015

    • 著者名/発表者名
      T. Ochiai
    • 学会等名
      Workshop Topics on tropical geometry, integrable systems and positivity
    • 発表場所
      Aoyama Gakuin University, Kanagawa, Japan
    • 年月日
      2015-12-22
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Volatility-constrained correlationを用いた金融市場間の影響伝播の解析2015

    • 著者名/発表者名
      T. Ochiai, J.C. Nacher
    • 学会等名
      人口知能学会 合同研究会2015:優秀賞記念講演
    • 発表場所
      慶応義塾大学, 横浜市
    • 年月日
      2015-11-12
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Inferring the directionality of correlations from time series data in complex financial systems2015

    • 著者名/発表者名
      J.C. Nacher and T. Ochiai
    • 学会等名
      Challenges in Data Science: a complex systems perspective, International Conference
    • 発表場所
      Torino, Italy
    • 年月日
      2015-10-14
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会

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公開日: 2015-04-16   更新日: 2021-02-19  

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