モデル不確実性回避度の計測と異質性の国際比較

• 研究課題/領域番号: 15K03391
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計
• 研究機関: 筑波大学
• 研究代表者: 大久保 正勝 筑波大学, システム情報系, 准教授 (30334600)
• 研究期間 (年度): 2015-04-01 – 2018-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2017年度)
• 配分額: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円); 2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
• キーワード: モデル不確実性 / 経済統計学 / 計量経済学

研究成果の概要

本研究では、モデル不確実性を計測するための新たな手法を提案し、その手法を先進国や発展途上国を含む国際データに応用することで、モデル不確実性に異質性が存在するかを検証した。本研究が提案する方法は、先行研究で広く用いられた対数消費モデルのうち、ランダムウォーク、トレンド定常、長期リスク、固有リスクモデルに応用可能であることを示した。また、モデル不確実性の程度には、先進国と発展途上国間でかなりのばらつきが存在することを明らかにした。