| 研究課題/領域番号 |
15K03394
|
|---|
| 研究種目 |
基盤研究(C)
|
| 配分区分 | 基金 |
|---|
| 応募区分 | 一般 |
|---|
| 研究分野 |
経済統計
|
|---|
| 研究機関 | 横浜国立大学 |
|---|
研究代表者 |
小林 正人 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (60170354)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
|
| 配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
|---|
| キーワード | copula / stochastic volatility / state space model / particle filter / maximum likelihood / 粒子フィルター / 最尤推定 / 非対称性 / Stochastic volatility / ラグランジュ乗数検定 / 分布の退化の検定 / Stochastic Volatility / 非線形カルマンフィルター / Lagrange 乗数検定 |
|---|
| 研究成果の概要 |
二変量時系列モデルにおいて、複数のvolatility processの分布が退化し、一変数のvolatility processに帰着するという仮説の検証方法を開発し、金融危機の原因や広がりを検証を行い、経済的関連の深い国の間では同一volatilityという帰無仮説が棄却されないという実証結果を得た。
粒子フィルターの応用として非対称copulaモデルの推定を行った。すなわち、市場間の動きは上昇時には「相関」が小さく、下降時には「相関」が大きいという非対称性を説明するために、Joe-Clayton copulaよりも柔軟で新しいタイプの非対称的なcopulaでを開発した。
|
