| 研究課題/領域番号 |
15K03395
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 横浜国立大学 |
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研究代表者 |
永井 圭二 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50311866)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
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| キーワード | 時系列解析 / 統計的逐次解析 / 停止時刻 / ｐ階自己回帰過程 / 単位根検定 / 局所漸近正規 / 汎関数中心極限定理 / 確率解析 / 時系列過程 / Fisher情報量 / Bessel過程 / オンライン検知・探索 / オンライン意思決定 / ブラウン運動 / マルチンゲール中心極限定理 / 伊藤過程 / ベッセル過程 / パネルデータ / 早期検知・探索 / 早期意思決定 |
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| 研究成果の概要 |
局所対立仮説に関する逐次単位根検定の理論をAR(p)モデル適用し，局所対立仮説の統計的逐次検定の理論を構築した．そこでは，帰無仮説(単位根)と局所対立仮説の検定は標準正規分布N(0,1)とN(μ,1)の検定になることを示された. このことにより，逐次的単位根検定はADF検定と異なり，局所一様最強力検定となることがわかる．さらに，帰無仮説と局所対立仮説における 停止時刻の漸近分布 (Bessel過程で表現される) が求められた．
また，定常なAR(p)モデルについての統計的逐次推定に関し停止時刻の漸近正規性を導いた．これにより時系列の統計的逐次解析が実用可能になったと言ってよい．
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