| 研究課題/領域番号 |
15K03403
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 大阪学院大学 |
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研究代表者 |
松木 隆 大阪学院大学, 経済学部, 教授 (60319564)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 非定常パネルデータ / 単位根 / 共和分 / 多重検定 / 経済構造変化 / 非線型性 / 共変量 / 定常共変数 / 時系列 / 定常covariate |
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| 研究成果の概要 |
パネルデータの単位根検定において発生する問題（①パネルデータの構成系列のどれが定常であるかを特定できない、②多重性問題）について、有力な解決法として考えられる多重検定の適用を行った。特に、以下の３点に注力した。①パネル単位根仮説の検定の際に起こりうる条件設定の下での検定パフォーマンスを検証した。②逐次多重検定において、第1段階で棄却される仮説に対応するデータ系列を定常共変量として再利用する検定を提案し、その検定特性を考察した。③①で考察した検定手法やその拡張手法について、現実データへの適用を行った。その結果、①②③のどの考察においても、多重検定が実用に耐えうる有力な方法である証拠を得た。
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