| 研究課題/領域番号 |
15K03471
|
|---|
| 研究種目 |
基盤研究(C)
|
| 配分区分 | 基金 |
|---|
| 応募区分 | 一般 |
|---|
| 研究分野 |
経済政策
|
|---|
| 研究機関 | 明治大学 |
|---|
研究代表者 |
山村 能郎 明治大学, グローバル・ビジネス研究科, 専任教授 (60284353)
|
|---|
| 研究分担者 |
田野倉 葉子 明治大学, 先端数理科学研究科, 特任准教授 (60425832)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
|
| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2015年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
|
|---|
| キーワード | 不動産市場 / 不動産インデックス / ヘドニック・アプローチ / ソブリンCDS / 時系列分析 / 不動産価格インデックス / 賃料インデックス / ヘドニックアプローチ / 金融市場 / トレンド転換 / 収益インデックス / 商業不動産 |
|---|
| 研究成果の概要 |
本研究は不動産・金融市場における市場動向を表現する各種インデックスを開発しその有効性を検証してる。不動産市場においては、東京都23区の 商業用不動産取引データ、不動産賃貸借データを対象にヘドニック・アプローチによる不動産・賃料インデックスを推定している。これらから都心部のオフィスビルを想定した不動産投資利回りを表現する収益性インデックスを開発しその有効性を検証している。一方、金融市場については、危機時におけるソブリンCDS のスプレッドカーブは長短が逆転することがしばしば見受けられることから、ソブリンリスクを表現するソブリンCDSのスプレッドカーブに基づき分布フリーインデックスを開発した。
|
