| 研究課題/領域番号 |
15K03552
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 中央大学 |
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研究代表者 |
辻 爾志 中央大学, 経済学部, 教授 (30367990)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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| キーワード | 相互依存（interdependence） / 時系列分析 / アセット・プライシング / 国際連関 / 相互依存(interdependence) |
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| 研究成果の概要 |
本研究は、金融市場における異なるアセットクラス間の国際的な連鎖・波及関係に関し、実証的に研究を行うものであった。複数の研究成果のうちの一例を紹介すれば、米国のインプライド・ボラティリティと日本の株価指数といった日米間の異なるアセットクラスに着目した研究に関する成果が挙げられる。より具体的には、米国のインプライド・ボラティリティの上昇が、我が国の株式市場の大きな下落を予測するというものである。これは、金融市場における異なるアセットクラス間の国際的な連鎖・波及関係をダウンサイド・リスクという視点・切り口から計量的に分析・研究したもので、本研究課題の趣旨・着想が効果的に研究成果に繋がった好例である。
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