| 研究課題/領域番号 |
15K04933
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
解析学基礎
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| 研究機関 | 名古屋市立大学 |
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研究代表者 |
三澤 哲也 名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 教授 (10190620)
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| 研究分担者 |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 名誉教授 (20106256)
宮内 肇 熊本大学, 大学院先端科学研究部(工), 准教授 (20181977)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
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| キーワード | 確率系 / 期待効用無差別価格 / リスク鋭感的価値尺度 / 最適投資規模 / 内部リスク回避度 / ランダムNPVプロビットモデル / プロジェクト事業価値評価 / 電力供給信頼度指標 / プロジェクト価値評価 / 規模のリスク / 供給信頼度 / リスク価値尺度 / 効用無差別価格 / プロジェクト評価 / 事業ポートフォリオ / 発電設備投資 / 効用無差別価格理論 / プロジェクト事業 / 規模リスク / 電力自由化 |
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| 研究成果の概要 |
本研究では、投資に伴う不確実性を持つキャッシュフローの現在価値（RNPV）を確率力学系とみなしたうえで、系の「不変量」の観点からリスクを伴う事業投資の価値評価法を定式化することを目的としている。その結果、期待値不変性の一種である効用無差別価格概念よりリスク鋭感的価値尺度(RSVM)を定式化し、その有効性が様々な投資分野で確認できた。 また、太陽光や風力などの発電事業投資問題への応用を通して、RSVMならびにそれを近似したRNPVプロビットモデルが実務的にも有用であることを示した。さらにRSVMが新たな電力供給の信頼度指標として有効であることを示し、簡単な離島系統でその検証を試みた。
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