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金融・不動産市場をリアルタイム予報するセンチメント・インデックス構築の理論と方法

研究課題

研究課題/領域番号 15K12465
研究種目

挑戦的萌芽研究

配分区分基金
研究分野 社会システム工学・安全システム
研究機関中央大学

研究代表者

石島 博  中央大学, 国際会計研究科, 教授 (20317308)

連携研究者 前田 章  東京大学, 大学院総合文化研究科, 教授 (30317309)
研究協力者 數見 拓朗  サイバーエージェント, 技術本部秋葉原ラボ, R&Dエンジニア
研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
研究課題ステータス 完了 (2017年度)
配分額 *注記
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
キーワードセンチメント分析 / ファイナンス / 不動産 / テキスト・マイニング / ビッグ・データ
研究成果の概要

本研究では、景気を左右する経済主体の心理や経済・経営活動の雰囲気を表す「センチメント」を計量化し、「見える化」した指標として定義することを試みる。具体的には、日本経済新聞というテキスト・データを利用し、自然言語処理分野の成果を応用することにより、日本の経済状態を表す指標を構築する。これをセンチメント・インデックスと名付ける。その上で、このインデックスが金融資産価格や、J-REIT価格・住宅価格・賃料といった不動産価格に対して、持続的かつ頑健な予測可能性を有することを実証する。

報告書

(4件)
  • 2017 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2016 実施状況報告書
  • 2015 実施状況報告書
  • 研究成果

    (19件)

すべて 2018 2017 2016 2015 その他

すべて 雑誌論文 (6件) (うち査読あり 5件、 オープンアクセス 2件) 学会発表 (7件) (うち国際学会 3件、 招待講演 1件) 図書 (2件) 備考 (4件)

  • [雑誌論文] 日本経済を映すセンチメントの計量化と株価予測性2018

    • 著者名/発表者名
      石島博, 數見拓朗, 前田章
    • 雑誌名

      経済政策ジャーナル

      巻: 13 ページ: 125-128

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 不動産・金融資産価格のセンチメント分析2018

    • 著者名/発表者名
      石島博, 數見拓朗
    • 雑誌名

      不動産ファイナンス・不動産経済学研究 (日本不動産金融工学学会誌)

      巻: 印刷中

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [雑誌論文] 人々の心理が株価を動かす~センチメント分析のパーソナルファイナンスへの応用2018

    • 著者名/発表者名
      石島博, 數見拓朗
    • 雑誌名

      ファイナンシャル・プランニング研究

      巻: 17 ページ: 6-22

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Clustering News to Create Sentiment Indexes that Help Predict Stock Prices2017

    • 著者名/発表者名
      Ishijima, Hiroshi and Takuro Kazumi
    • 雑誌名

      Proceedings of the 2017 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA ‘17) comprising WORLDCOMP ’17

      巻: - ページ: 321-326

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] 市場センチメント・インデックスの構築と株価説明力の分析:日次データによる検証2015

    • 著者名/発表者名
      石島博, 數見拓朗, 前田章
    • 雑誌名

      経済政策ジャーナル

      巻: 11 ページ: 7-10

    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Sentiment Analysis for the Japanese Stock Market2015

    • 著者名/発表者名
      Ishijima, H., T. Kazumi, and A. Maeda
    • 雑誌名

      Global Business and Economics Review

      巻: 17 号: 3 ページ: 237-255

    • DOI

      10.1504/gber.2015.070303

    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [学会発表] 不動産・金融資産価格のセンチメント分析2018

    • 著者名/発表者名
      石島博, 數見拓朗
    • 学会等名
      JAREFE (日本不動産金融工学学会) 2018定期大会
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [学会発表] Clustering News to Create Sentiment Indexes and Predict Stock Prices2017

    • 著者名/発表者名
      Ishijima, Hiroshi and Takuro Kazumi
    • 学会等名
      Quantitative Methods in Finance 2017 Conference
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Clustering News to Create Sentiment Indexes that Help Predict Stock Prices2017

    • 著者名/発表者名
      Ishijima, Hiroshi and Takuro Kazumi
    • 学会等名
      2017 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA ‘17) comprising WORLDCOMP ’17
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] 人々の心理が株価を動かす~センチメント分析のパーソナルファイナンスへの応用2017

    • 著者名/発表者名
      石島博, 數見拓朗
    • 学会等名
      日本FP学会第18回大会
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] 株式市場に特化したセンチメント・インデックスの構築と株価予測可能性2017

    • 著者名/発表者名
      石島博, 數見拓朗, 前田章
    • 学会等名
      日本経済政策学会第74回全国大会
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [学会発表] Sentiment Analysis in the Japanese Financial and Real Estate Markets2015

    • 著者名/発表者名
      Ishijima, H., T. Kazumi and A. Maeda
    • 学会等名
      Quantitative Methods in Finance 2015 Conference
    • 発表場所
      Hilton Sydney
    • 年月日
      2015-12-16
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] センチメント・インデックスの株価と不動産価格の予測可能性2015

    • 著者名/発表者名
      石島博, 數見拓朗, 前田章
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 2015夏季大会
    • 発表場所
      中央大学
    • 年月日
      2015-08-07
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
  • [図書] ファイナンスの理論と応用3:資産価格モデルの展開2017

    • 著者名/発表者名
      石島 博
    • 総ページ数
      192
    • 出版者
      日科技連出版社
    • ISBN
      9784817196262
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [図書] ファイナンスの理論と応用2 正規分布で解く資産の動的評価2016

    • 著者名/発表者名
      石島博
    • 総ページ数
      344
    • 出版者
      日科技連出版社
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
  • [備考] 石島博研究室ホームページ

    • URL

      http://ilabfe.jp/

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書 2016 実施状況報告書
  • [備考] 中央大学 研究者情報データベース 石島博

    • URL

      https://ir.c.chuo-u.ac.jp/researcher/profile/00010939.html?lang=ja

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [備考] Jセンチメント・インデックスの公開ページ

    • URL

      https://sites.google.com/view/sentiment

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [備考] http://ilabfe.jp/

    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2015-04-16   更新日: 2019-03-29  

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