ブリッジ・フィルター：新しいフィルター・クラスの提案

• 研究課題/領域番号: 15K13010
• 研究種目: 挑戦的萌芽研究
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 経済統計
• 研究機関: 広島大学
• 研究代表者: 山田 宏 広島大学, 社会科学研究科, 教授 (90292078)
• 研究期間 (年度): 2015-04-01 – 2018-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2017年度)
• 配分額: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円); 2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
• キーワード: bridge filter / ブリッジ・フィルター / ブリッジ回帰 / HPフィルター / ESフィルター / トレンド / l1トレンドフィルター / l1トレンド・フィルター / 調整パラメーター

研究成果の概要

この研究では，Hodrick and Prescott(1997)により計量経済学分野で広く使われるようになったホドリック・プレスコット・フィルターやKim et al. (2009)により提案され，近年広く使われるようになりつつあるl1トレンド・フィルターなどのトレンド推定手法をその特殊ケースとして含む新たなフィルター・クラスであるブリッジ・フィルターを提案し，その性質を解明するとともに，調整パラメーター値の設定問題など応用上重要な課題に取り組み一定の成果を上げた。加えて，このフィルターを使えば既存の手法では実現できないトレンドの推定が可能になる様子を示した。

研究成果

• [国際共同研究] Kookmin University(韓国)
• [国際共同研究] Kookmin University(韓国)
• [雑誌論文] Why Does the Trend Extracted by the Hodrick-Prescott Filtering Seem to be More Plausible Than the Linear Trend? (2018)
  • 著者名/発表者名: Yamada, H.
  • 雑誌名: Applied Economics Letters 巻: 25 号: 2 ページ: 102-105
  • DOI: 10.1080/13504851.2017.1299095
  • 査読あり
• [雑誌論文] Several Least Squares Problems Related to the Hodrick-Prescott Filtering (2018)
  • 著者名/発表者名: Yamada, H.
  • 雑誌名: Communications in Statistics - Theory and Methods 巻: 47 号: 5 ページ: 1022-1027
  • DOI: 10.1080/03610926.2017.1285934
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Small But Practically Useful Modification to the Hodrick-Prescott Filtering: A Note (2017)
  • 著者名/発表者名: Yamada, H.
  • 雑誌名: Communications in Statistics - Theory and Methods 巻: 46 号: 17 ページ: 8430-8434
  • DOI: 10.1080/03610926.2016.1179764
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Frisch-Waugh-Lovell Theorem for the Lasso and the Ridge Regression (2017)
  • 著者名/発表者名: Yamada, H.
  • 雑誌名: Communications in Statistics - Theory and Methods 巻: 46 号: 21 ページ: 10897-10902
  • DOI: 10.1080/03610926.2016.1252403
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimating the Trend in US Real GDP Using the l1 Trend Filtering (2017)
  • 著者名/発表者名: Hiroshi Yamada
  • 雑誌名: Applied Economics Letters 巻: 24 号: 10 ページ: 713-716
  • DOI: 10.1080/13504851.2016.1223811
  • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Measuring the US NAIRU as a Step Function (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroshi Yamada, Gawon Yoon
  • 雑誌名: Empirical Economics 巻: 51 号: 4 ページ: 1679-1688
  • DOI: 10.1007/s00181-015-1048-2
  • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Selecting the tuning parameter of the l1 trend filter (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroshi Yamada, Gawon Yoon
  • 雑誌名: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 巻: 20 号: 1 ページ: 97-105
  • DOI: 10.1515/snde-2014-0089
  • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Ridge Regression Representations of the Generalized Hodrick-Prescott Filter (2015)
  • 著者名/発表者名: Hiroshi Yamada
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society 巻: 45 ページ: 121-128
  • NAID: 130005266626
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [学会発表] Bridge Filtering (2018)
  • 著者名/発表者名: Yamada, H.
  • 学会等名: Shiga University
  • 招待講演
• [学会発表] Bridge Filtering (2018)
  • 著者名/発表者名: Yamada, H.
  • 学会等名: The 2018 HU-HUE-SMU Tripartite Conference
  • 国際学会
• [学会発表] Bridge Filtering (2017)
  • 著者名/発表者名: Yamada, H.
  • 学会等名: University of York
• [学会発表] Whittaker-Henderson Graduation Provides BLUP (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroshi Yamada
  • 学会等名: 2016 HU-HUE-SMU Tripartite Conference
  • 発表場所: シンガポールマネジメント大学, シンガポール
  • 年月日: 2016-03-24
  • 国際学会
• [学会発表] 1.A Small But Practically Useful Modification to the l1 Trend Filtering (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroshi Yamada
  • 学会等名: 12th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA)
  • 発表場所: ワイカト大学, ニュージーランド
  • 年月日: 2016-02-17
  • 国際学会