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多様な形態のデータに対する分位点回帰モデルと内生性についてのベイズ解析

研究課題

研究課題/領域番号 15K17036
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 経済統計
研究機関千葉大学

研究代表者

小林 弦矢  千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (00725103)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
研究課題ステータス 完了 (2017年度)
配分額 *注記
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
キーワード分位点回帰 / ベイズ統計学 / 非線形回帰 / 内生変数 / ベイズモデル / 操作変数 / Bスプライン / ディリクレ過程 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 分位点回帰モデル / 打ち切りデータ / ベイズ推定
研究成果の概要

本研究では,内生変数を含むベイズ分位点回帰モデルとその推定方法の開発を行った.提案するモデルは通常の操作変数法と同様に2本の式からなり,一段回目の回帰残差を二段階目にコントロール変数として導入することにより,内生性によるバイアスの除去を可能とした.また,内生変数の非線形の効果の推定も試みた.非線形分位点回帰は各分位点を柔軟に推定することができるが,サンプル数が小さい場合や分布の裾にあたる分位点を推定する場合には,推定結果が不安定になる.よって本研究では,データの分布としては形状に大きな制約がある非対称ラプラス分布の代わりに一般化非対称ラプラス分布を導入し,新たなモデルの定式化を行った.

報告書

(4件)
  • 2017 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2016 実施状況報告書
  • 2015 実施状況報告書
  • 研究成果

    (12件)

すべて 2017 2016 2015 その他

すべて 国際共同研究 (2件) 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 3件、 謝辞記載あり 3件、 オープンアクセス 1件) 学会発表 (7件) (うち国際学会 6件、 招待講演 3件)

  • [国際共同研究] Korea University(韓国)

    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [国際共同研究] Korea University(韓国)

    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
  • [雑誌論文] Public health improvements and mortality in interwar Tokyo: A Bayesian disease mapping approach2016

    • 著者名/発表者名
      Kota Ogasawara, Shinichiro Shirota, Genya Kobayashi
    • 雑誌名

      Cliometrica

      巻: - 号: 1 ページ: 1-31

    • DOI

      10.1007/s11698-016-0148-3

    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Skew exponential power stochastic volatility model for analysis of skewness, non-normal tails, quantiles and expectiles2016

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 雑誌名

      Computational Statistics

      巻: 31 号: 1 ページ: 49-88

    • DOI

      10.1007/s00180-015-0596-4

    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Bayesian endogenous Tobit quantile regression2016

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 雑誌名

      Bayesian Analysis

      巻: TBA 号: 1 ページ: 1-31

    • DOI

      10.1214/16-ba996

    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
  • [学会発表] Bayesian spectral analysis quantile regression models with shape restrictions2017

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 学会等名
      1st International Conference on Econometrics and Statistics
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Small area estimation for grouped data2017

    • 著者名/発表者名
      Yuki Kawakubo, Genya Kobayashi
    • 学会等名
      Small Area Estimation 2017
    • 関連する報告書
      2017 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian nonparametric instrumental variable regression approach to quantile inference2016

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 学会等名
      The First Eastern Asian Meeting on Bayesian Statistics
    • 発表場所
      Jiao Tong University, Shanghai, China
    • 年月日
      2016-12-18
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Bayesian nonparametric instrumental variable regression approach to quantile inference2016

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 学会等名
      Korean International Statistical Society
    • 発表場所
      Daejeon, South Korea
    • 年月日
      2016-11-04
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Bayesian endogenous Tobit quantile regression2015

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 学会等名
      The 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of London, London, UK
    • 年月日
      2015-12-13
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] The impact of piped water on the mortality in inter-war Tokyo: Bayesian disease mapping approach2015

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 学会等名
      Joint Statistical Meeting 2015
    • 発表場所
      Seattle Convention Centre, Seattle, USA
    • 年月日
      2015-08-12
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Approximate Bayesian computation for Lorenz curves from grouped data2015

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Kakamu
    • 学会等名
      Joint Statistical Meeting 2015
    • 発表場所
      Seattle Convention Centre, Seattle, USA
    • 年月日
      2015-08-11
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会

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公開日: 2015-04-16   更新日: 2022-02-22  

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