非線形マーケットインパクト：最適執行理論及び高頻度複数気配データによる実証分析

• 研究課題/領域番号: 15K17091
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 金融・ファイナンス
• 研究機関: 大阪大学
• 研究代表者: 加藤 恭 大阪大学, 基礎工学研究科, 助教 (20632798)
• 研究期間 (年度): 2015-04-01 – 2018-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2015年度)
• 配分額: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円); 2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
• キーワード: 統計数学 / 確率論 / 数理ファイナンス