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包括的アプローチによる分位数回帰の有効推測とその応用

研究課題

研究課題/領域番号 15K21433
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 統計科学
数学基礎・応用数学
研究機関都留文科大学 (2018-2019)
早稲田大学 (2015-2017)

研究代表者

谷合 弘行  都留文科大学, 教養学部, 特任准教授 (40579653)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2020-03-31
研究課題ステータス 完了 (2019年度)
配分額 *注記
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード分位数回帰 / セミパラメトリック統計 / 確率的検閲 / セミパラメトリック / 経験確率過程 / 統計数学
研究成果の概要

本研究では、分位数回帰 (Quantile Regression) という統計モデルを用いて、入力データを最適に組み合わせて許容しうる確率的挙動の出力へと変換する問題により良い解決を与える手法の開発に取り組んだ。それは統計学での有効推測に基づくもので、これにより分位数回帰モデルやその変形で表現された種々の問題への応用も可能なものとなっている。

研究成果の学術的意義や社会的意義

得られる入力データを最適に組み合わせることによって、許容しうる確率的挙動の出力へと変換する。これは金融分野のリスク管理から制御問題にまで求められる問題である。ここで制御・コントロールしたい対象は、出力の値ではなく、出力の確率的性質である。本研究の結果をこのような問題に適用することで「データの採り方に起因する確率的な挙動」を抑えられることが期待される。

報告書

(6件)
  • 2019 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2018 実施状況報告書
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 2015 実施状況報告書
  • 研究成果

    (8件)

すべて 2018 2017 2016 2015

すべて 雑誌論文 (1件) (うち国際共著 1件、 査読あり 1件、 謝辞記載あり 1件) 学会発表 (7件) (うち国際学会 6件)

  • [雑誌論文] Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes2017

    • 著者名/発表者名
      Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T., and Taniai, H.
    • 雑誌名

      Stochastic Process and Statistical Inference

      巻: 印刷中 号: 3 ページ: 275-290

    • DOI

      10.1007/s11203-016-9154-0

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書 2016 実施状況報告書
    • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [学会発表] Asymptotic behavior of the alpha-risk minimizing portfolio in high-dimensional setting2018

    • 著者名/発表者名
      Hiroyuki TANIAI
    • 学会等名
      JSM 2018, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Minimization of a quantile-restricted problem in high-dimensional setting2017

    • 著者名/発表者名
      Hiroyuki Taniai
    • 学会等名
      JSM 2017, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Efficient estimation for randomly censored data with linear conditional quantiles2016

    • 著者名/発表者名
      Hiroyuki Taniai
    • 学会等名
      JSM 2016, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)
    • 発表場所
      Chicago
    • 年月日
      2016-07-31
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] A circular autocorrelation of stationary circular Markov processes2015

    • 著者名/発表者名
      Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T. and Taniai, H.
    • 学会等名
      CMStatistics 2015, (8th International Conference of the ERCIM)
    • 発表場所
      London
    • 年月日
      2015-12-12
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Modeling circular Markov processes with time varying autocorrelation2015

    • 著者名/発表者名
      Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T. and Taniai, H.
    • 学会等名
      CMStatistics 2015, (8th International Conference of the ERCIM)
    • 発表場所
      London
    • 年月日
      2015-12-12
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Modeling circular Markov processes with time varying autocorrelation2015

    • 著者名/発表者名
      Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T. and Taniai, H.
    • 学会等名
      シンポジウム「多様な分野における統計科学の新展開」
    • 発表場所
      富山
    • 年月日
      2015-10-25
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
  • [学会発表] Efficient estimation of Quantile Regression via semiparametric mixture model2015

    • 著者名/発表者名
      Taniai, H.
    • 学会等名
      JSM 2015, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association)
    • 発表場所
      Seattle
    • 年月日
      2015-08-11
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会

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公開日: 2015-04-16   更新日: 2022-11-04  

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