| 研究課題/領域番号 |
15KK0111
|
|---|
| 研究種目 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
|
| 配分区分 | 基金 |
|---|
| 研究分野 |
経済統計
|
|---|
| 研究機関 | 一橋大学 |
|---|
研究代表者 |
山本 庸平 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (80633916)
|
|---|
| 研究協力者 |
ペロン ピエール ボストン大学, 経済学部, 教授
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2016 – 2018
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
| 配分額 *注記 |
8,060千円 (直接経費: 6,200千円、間接経費: 1,860千円)
|
|---|
| キーワード | 構造変化 / 経済予測 / 疑似外挿期間 / 分散の構造変化 / 尤度比検定 / 将来予測 / 外挿期間 / 分散の変化を用いた識別 / 構造VAR / マクロ経済予測 / 投機的バブル |
|---|
| 研究成果の概要 |
本研究課題では、計量経済モデルの複数構造変化の推定・検定手法を拡張する形で、（A）係数の構造変化と誤差項の分散における構造変化を同時に取り扱う同時検定、（B）疑似外挿期間を設定する経済予測モデルの精度の変化の検定、につき理論的な開発と実証分析への応用を行った。海外共同研究者は本分野の第一人者であり、研究期間の最終年度には実際に同大学へ滞在して綿密な打ち合わせと試行錯誤を行うことができた。そのため、有益な研究成果および新たな研究課題を得ることができ、大変充実した研究滞在となった。
|
| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究課題で対象とした構造変化分析は、例えば2000年代以降の世界金融危機やそれに続く大規模な経済政策により、経済社会構造が永続的に変化したか否かを理解するうえで、非常に重要な計量経済学手法である。従来から分析の対象となってきた経済モデルの係数だけでなく、予測値や、分散に代表されるより高次のモーメントにも構造変化が想定されるため、本研究課題で得られた成果は、今後とも広く活用されると考えている。
|
