| 研究課題/領域番号 |
16530139
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 明治大学 |
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研究代表者 |
刈屋 武昭 明治大学, グローバル・ビジネス研究科, 教授 (70092624)
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| 研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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| 研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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| 配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
2006年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2005年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2004年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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| キーワード | 事業リスクマネジメント / 予測ビュー確率分布の集約 / エンタープライズリスクマ / リサイクル事業の事業性 / ビール粕のリサイクル / 商業用不動産経営 / テナントマネジメント / 銀行経営最適貸出ポートフ / 事業性評価モデル / バイオマスリサイクルの事業性 / 人事制度の評価モデル / 冬季気温のリスクスワップ / 分散変動モデル / モンテカルロシミュレーション / 確率概念の受容と需要 / 組織全体のビューの確率分布 / リスクマップ / イベント事象の相関 / ビューの専門・責任ウェイト / 対数正規分布 / 銀行の信用リスク管理 / 貸出ポートフォリオ / 新BIS規制 / 資本配賦問題 / 銀行の支店ポートフォリオ / ボトムアップ・アプローチ最適化 / トップダウン・アプローチ最適化 |
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| 研究概要 |
企業経営における事業運営や投資の意思決定では、リスクとリターンを定量的に評価して合理的な意思決定を求める流れにある。本研究では、事業:リスクマネジメントの基礎的方法として、意思決定問題に関係した不確実性に対する将来シナリオや予測ビューの違いを、情報を共有した後での確率分布として表現し、それを組織内部で事前に与えた専門ウェイトと責任ウェイトのもとに客観的かつ合理的に一つの確率分布として集約する方法を構築した。さらに、エンタープライズ・リスクマネジメントの流れを展望し、このような方法の有効性を進化に対応するものとして議論した。
事業リスクマネジメントの実践的問題として、リサイクル事業の事業性(リスク・リターン)評価モデル化の視点を整理し、定量的モデルを構築した。ここでのモデルは、ビール粕のように廃棄物資源の企業間取引によるリサイクル事業の事業構造に共通する典型的な定量的モデルである。さらに、ビール粕の実際的状況を入手可能なデータに基づいてモデルを構築し、中間リサイクル事業者の事業性評価をシミュレーションに基づいて行った。
また商業用不動産に関わるテナントマネジメント問題を扱い、賃料の市場変動の不確実性と、テナントの売上高の変動の不確実性をモデル化し、固定賃料と変動賃料の最適組み合わせ比率を、シミュレーション分析によって導出した。またテナントの入れ替えルールを全体のキャッシュフローとの関係から、売上高水準、売上高成長率に基づいて導出した。
銀行経営の貸し出し事業に関して事業リスクマネジメントモデルを構築した。ここでは、預金金利と貸出金利とデイフォルト(貸出先の倒産)に関して、本店と支店の貸出ポートフォリオの最適構造と時間の中での調整プロセスを議論した。
最後に、ガス事業にかかる天候リスクマネジメントのひとつとして、気温のリスクスワップの有効性を時系列モデルを構築して評価した。
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