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自己変調過程より生じる臨界ゆらぎの特性解明と現実系への応用

研究課題

研究課題/領域番号 16540346
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 数理物理・物性基礎
研究機関東京工業大学

研究代表者

高安 美佐子  東京工業大学, 大学院総合理工学研究科, 助教授 (20296776)

研究期間 (年度) 2004 – 2006
研究課題ステータス 完了 (2006年度)
配分額 *注記
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2006年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2005年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2004年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
キーワード自己変調過程 / データ解析 / 確率過程 / 自己相関関数 / 最適移動平均 / 市場価格変動 / ポテンシャル / ベキ分布 / 臨界現象 / 1/fスペクトル
研究概要

過去の変位の履歴の移動平均値に乗算型のノイズを付加し、さらに、加算型のノイズを加えるランダムな確率過程である自己変調過程に関連した現象の解析を進めた。
まず、自己変調過程の応用として先駆的な役割を担ってきた市場の取引の発生過程のデータ解析に関して研究を進め、残差項のゆらぎを無相関にするような移動平均の重み付けを自動的に推定する方法を確立した。外国為替市場の取引間隔の時系列データに関して、ここで開発した手法を適用すると、ティック時間ごとに重みが約0.75倍に減少する重みが得られた。その結果として得られる残渣の変動はほぼ無相関にできることが確認される。ティック間隔はおよそ10秒のオーダーであり、この結果は2分間程度の移動平均が最適になるという既に当該研究者が発見している結果をより精密化することになる。
この方法は、取引間隔だけでなく、市場価格の変動そのものについても適用し、市場価格の変動から無相関なノイズを取り除くことができた。この最適移動平均を適用した変動は市場を特徴付ける動力学の情報を持つことが確認され、市場に潜むポテンシャル力の存在を確認し、それを含んだような市場価格の確率動力学の定式化を行った。得られた方程式を変形すると、おいてポテンシャルが線形な場合には、市場価格の変位に関する自己変調過程が得られ、ふたたび、自己変調過程の重要性が認識された。
市場価格の確率動力学的記述は、非常に汎用性も実用性も高く、ARCHモデルなどの金融工学での定式化を包含するような体系である。

報告書

(4件)
  • 2006 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2005 実績報告書
  • 2004 実績報告書
  • 研究成果

    (38件)

すべて 2006 2005 2004 その他

すべて 雑誌論文 (35件) 図書 (2件) 産業財産権 (1件)

  • [雑誌論文] Correlation Networks Among Currencies2006

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako, Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 364

      ページ: 336-342

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Correlation Networks Among Currencies2006

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, HidekiTakayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 364

      ページ: 336-342

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Correlation Networks Among Currencies2006

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 365

      ページ: 336-342

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] The role of random dendrites and inhibitory pathways in retinal neuron networks2005

    • 著者名/発表者名
      Misako Takayasu, Hideki Takayas, Amane Koizumi, Yutaka Shiraishi, Akimichi Kaneko
    • 雑誌名

      Physica A 357

      ページ: 513-524

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Temporal Characteristics of Moving Average of Foreign Exchange Markets2005

    • 著者名/発表者名
      Misako Takayasu, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu
    • 雑誌名

      Proceedings of "Practical Fruits of Econophysics"

      ページ: 29-32

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Modeling a foreign exchange rate using moving average of Yen-Dollar market data2005

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Misako Takayasu, Hideki Takayasu
    • 雑誌名

      Proceedings of "Practical Fruits of Econophysics"

      ページ: 57-61

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Systematic tuning of optimal weighted-moving-average of Yen-Dollar market data2005

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Kazuyuki Aihara, Misako Takayasu, Hideki Takayasu
    • 雑誌名

      Proceedings of "Practical Fruits of Econophysics"

      ページ: 62-66

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Dynamics Complexity in Internet Traffic2005

    • 著者名/発表者名
      Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Complex Dynamics in Communication Networks

      ページ: 329-359

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Hidden forces and fluctuations from moving averages : A test study2005

    • 著者名/発表者名
      V.Alfi, F.Coccetti, M.Marotta, L.Pietronero, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 370

      ページ: 30-37

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Potentials force observed in market dynamics2005

    • 著者名/発表者名
      Misako Takayasu, Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 370

      ページ: 91-97

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書 2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Trader' s strategy with price feedbacks in financial market2005

    • 著者名/発表者名
      Takayuki.Mizuno, Tohru Nakano, Misako Takayasu, Hideki.Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 357

      ページ: 513-524

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] The role of random dendrites and inhibitory pathways in retinal neuron networks2005

    • 著者名/発表者名
      M.Takayasu, H.Takayasu, A.Koizumi, Y.Shiraishi, A.Kaneko
    • 雑誌名

      Physica A 357

      ページ: 513-524

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Temporal Characteristics of Moving Average of Foreign Exchange Markets2005

    • 著者名/発表者名
      M.Takayasu, T.Mizuno, T.Ohnishi, H.Takayasu
    • 雑誌名

      Practical Fruits of Econophysics(Springer)

      ページ: 29-32

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Modeling a foreign exchange rate using moving average of Yen-Dollar market data2005

    • 著者名/発表者名
      T.Mizuno, M.Takayasu, H.Takayasu
    • 雑誌名

      Practical Fruits of Econophysics(Springer)

      ページ: 57-61

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Systematic tuning of optimal weighted-moving-average of Yen-Dollar market data2005

    • 著者名/発表者名
      T.Ohnishi, T.Mizuno, K.Aihara, M.Takayasu, H.Takayasu
    • 雑誌名

      Practical Fruits of Econophysics(Springer)

      ページ: 62-66

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] Dynamic complexity in the Internet traffic2005

    • 著者名/発表者名
      Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Complex dynamics in communication networks(Springer) (to appear)

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Temporal characteristics of foreign exchange markets2005

    • 著者名/発表者名
      Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Practical Fruits of Econophysics (to appear)

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] TCP Optimization for Eliminating Duplicate Segments in Congested Networks2004

    • 著者名/発表者名
      Yosuke Tamura, Misako Takayasu, Hideki Takayasu
    • 雑誌名

      Journal of Information Processing Society of Japan 45

      ページ: 1672-1680

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 人間と社会の時間の矢2004

    • 著者名/発表者名
      高安美佐子
    • 雑誌名

      数理科学 7月号

      ページ: 49-54

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] The mean-field approximation model of company's income growth2004

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Misako Takayasu, Hideki Takayasu
    • 雑誌名

      PhysicaA 332

      ページ: 403-411

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Statistical properties of the moving average price in dollar-yen exchange rates2004

    • 著者名/発表者名
      T.Ohnishi, T.Mizuno, K.Aihara, M.Takayasu, H.Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 344

      ページ: 207-210

    • NAID

      110002059676

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Trader's strategy with price feedbacks in financial market2004

    • 著者名/発表者名
      Takayuki.Mizuno, Tohru Nakano, Misako Takayasu, Hideki.Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 344

      ページ: 330-334

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] The mean-field approximation model of company' s income growth2004

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Misako Takayasu, Hideki Takayasu
    • 雑誌名

      PhysicaA 332

      ページ: 403-411

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Statistical properties of the moving average price in dollar-yen exchange rates2004

    • 著者名/発表者名
      T.Ohnishi, T.Mizuno, K.Aihara, M.Takayasu, H.Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 344(1-2)

      ページ: 207-210

    • NAID

      110002059676

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Traders strategy with price feedbacks in financial market2004

    • 著者名/発表者名
      T.Mizuno, T.Nakano, M.Takayasu, H.Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A 344(1-2)

      ページ: 330-334

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [雑誌論文] Extracting the exponential behaviors in the market data

    • 著者名/発表者名
      Kota Watanabe, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (To appear)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Characterization of foreign exchange market using the threshold-dealer-model

    • 著者名/発表者名
      Kenta Yamada, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (To appear)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Analysis of price duffusion in financial markets using PUCK model

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (To appear)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Extracting the exponential behaviors in the market data

    • 著者名/発表者名
      Kota Watanabe, Hideki・Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (To appear)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Characterization of foreign exchange market using the threshold-dealer-model

    • 著者名/発表者名
      Kenta Yamada, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (To appear)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Analysis of price duffusion in financial markets using PUCK model

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (To appear)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Analysis of price diffusion in financial markets using PUCK model

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Extracting the exponent behaviors in the market data

    • 著者名/発表者名
      Kota Watanabe, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Characterization of foreign exchange market using the threshold-dealer-model

    • 著者名/発表者名
      Kenta Yamada, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Correlation Networks Among Currencies

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      Physica A (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [図書] Complex Dynamics in Communication Networks(Chapter 12 : Dynamic Complexity in Internet Traffic)2005

    • 著者名/発表者名
      Misako Takayasu
    • 総ページ数
      30
    • 出版者
      Springer
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [図書] ゆらぎの科学と技術(山本光璋,鷹野致和編集)2004

    • 著者名/発表者名
      高安美佐子
    • 総ページ数
      13
    • 出版者
      東北大学出版会
    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [産業財産権] 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びそのプログラム2004

    • 発明者名
      田村陽介, 高安美佐子, 高安秀樹
    • 権利者名
      ソニー株式会社
    • 出願年月日
      2004-09-14
    • 関連する報告書
      2004 実績報告書

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公開日: 2004-04-01   更新日: 2016-04-21  

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